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图表目录
图表1动量因子在沪深300和中证1000内多空净值 4
图表2反转因子在沪深300和中证1000内多空净值 4
图表3大小盘、价值成长风格指数相对净值走势 5
图表4基于OLS残差的因子预测误差准确性分组结果(样本内) 8
图表5基于OLS残差的自相关系数测试结果 9
图表6基于因子-收益率分位数差异的因子预测误差准确性分组结果(样本内) 10
图表7不同因子舒适区和非舒适区的BARRA风格暴露差异 11
图表8基于因子-收益率分位数差异的自相关系数测试结果 11
图表9基于概率分布散度的因子预测误差准确性分组结果(样本
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