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金融机构风险评估面试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险属于市场风险？

A.信用风险B.利率风险C.操作风险

答案：B

2.风险评估的第一步通常是？

A.风险应对B.风险识别C.风险监测

答案：B

3.衡量流动性风险的指标是？

A.资产负债率B.流动比率C.市盈率

答案：B

4.信用风险主要源于？

A.市场价格波动B.交易对手违约C.内部操作失误

答案：B

5.VaR模型主要用于衡量？

A.信用风险B.市场风险C.流动性风险

答案：B

6.金融机构面临的最基本风险是？

A.声誉风险B.战略风险C.信用风险

答案：C

7.操作风险不包括以下哪项？

A.内部欺诈B.外部事件C.汇率波动

答案：C

8.风险评估中常用的定量分析方法是？

A.德尔菲法B.敏感性分析C.头脑风暴法

答案：B

9.以下属于系统性风险的是？

A.行业风险B.宏观经济风险C.公司经营风险

答案：B

10.风险控制的手段不包括？

A.风险转移B.风险回避C.风险忽略

答案：C

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构面临的主要风险类型有（）

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险

答案：ABCD

2.市场风险包括（）

A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险

答案：ABCD

3.信用风险评估常用的指标有（）

A.违约概率B.违约损失率C.风险暴露D.信用评级

答案：ABCD

4.操作风险的引发因素包括（）

A.人员B.流程C.系统D.外部事件

答案：ABCD

5.流动性风险的衡量指标有（）

A.现金头寸指标B.核心存款比例C.流动性比例D.贷款总额与核心存款的比率

答案：ABCD

6.风险评估的方法有（）

A.定性分析B.定量分析C.综合分析D.经验判断

答案：ABC

7.风险应对策略包括（）

A.风险规避B.风险降低C.风险分担D.风险承受

答案：ABCD

8.金融机构风险的特点有（）

A.不确定性B.扩散性C.隐蔽性D.突发性

答案：ABCD

9.系统性风险包括（）

A.宏观经济风险B.政策风险C.利率风险D.通货膨胀风险

答案：ABCD

10.非系统性风险包括（）

A.经营风险B.财务风险C.信用风险D.流动性风险

答案：AB

三、判断题（每题2分，共10题）

1.信用风险只会在贷款业务中出现。（）

答案：错

2.市场风险是不可分散的风险。（）

答案：对

3.操作风险主要是由外部因素引起的。（）

答案：错

4.流动性风险是金融机构面临的最致命风险之一。（）

答案：对

5.风险评估只能采用定量分析方法。（）

答案：错

6.风险转移是风险应对的唯一手段。（）

答案：错

7.系统性风险可以通过分散投资来降低。（）

答案：错

8.信用评级越高，信用风险越低。（）

答案：对

9.金融机构的风险与收益总是成正比。（）

答案：错

10.风险监测是风险评估的后续环节。（）

答案：对

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述信用风险的含义。

答案：信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。

2.市场风险有哪些常见的管理方法？

答案：常见管理方法有风险限额管理，设定各类风险指标限额；套期保值，利用衍生品对冲风险；资产组合管理，分散投资降低风险。

3.操作风险的主要来源有哪些？

答案：主要源于人员因素，如操作失误、欺诈等；流程因素，流程不完善或执行偏差；系统因素，系统故障或漏洞；外部事件，如自然灾害、外部欺诈等。

4.简述流动性风险对金融机构的影响。

答案：流动性风险若处置不当，会使金融机构资金周转困难，无法及时满足客户提款等资金需求，损害声誉，严重时可能导致挤兑，甚至破产倒闭。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.如何提升金融机构风险评估的准确性？

答案：要综合运用定性与定量方法，收集全面准确的数据。培养专业人才，提高评估人员素质。持续优化评估模型，结合宏观与微观情况，关注市场动态变化及时调整评估。

2.金融机构在风险控制中如何平衡风险与收益？

答案：需制定合理风险偏好策