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风险管理期末考试试卷及参考答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下关于风险的描述中，正确的是（）。

A.风险是损失的可能性，因此风险一定伴随损失

B.风险的本质是不确定性，但不确定性不一定是风险

C.纯粹风险只有损失可能，投机风险只有获利可能

D.风险与收益呈严格线性正相关，高风险必然对应高收益

2.某企业因原材料供应商违约导致生产中断，这种风险属于（）。

A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.流动性风险

3.在风险识别阶段，用于系统性梳理企业潜在风险的工具是（）。

A.蒙特卡洛模拟B.风险矩阵C.德尔菲法D.VaR模型

4.某投资组合在95%置信水平下的日VaR为100万元，其经济含义是（）。

A.该组合每日损失超过100万元的概率为5%

B.该组合每日损失不超过100万元的概率为5%

C.该组合在95%的交易日中损失至少100万元

D.该组合在5%的交易日中损失不超过100万元

5.以下不属于风险转移策略的是（）。

A.购买财产保险B.签订远期合约对冲价格波动

C.设立风险准备金D.将部分业务外包给第三方

6.压力测试的核心目的是（）。

A.计算正常市场条件下的最大可能损失

B.评估极端情景下企业的风险承受能力

C.优化投资组合的风险收益比

D.识别风险敞口的主要来源

7.某企业的风险偏好声明中提到“年度净利润损失不超过上年度净利润的5%”，这属于（）。

A.风险容忍度B.风险容量C.风险限额D.风险偏好指标

8.在信用风险评估中，Zscore模型主要用于（）。

A.评估个人客户的违约概率B.评估企业客户的违约概率

C.计算信用风险的VaRD.衡量信用利差的波动

9.以下关于风险对冲的描述，错误的是（）。

A.对冲可以完全消除所有风险

B.对冲工具包括期货、期权、互换等

C.对冲的关键是找到与风险敞口高度相关的对冲工具

D.交叉对冲可能因基差风险导致对冲效果下降

10.某银行的贷款组合中，A类贷款占比60%（违约概率2%），B类贷款占比40%（违约概率5%），假设各类贷款违约相互独立，则该组合的预期违约概率为（）。

A.2.8%B.3.2%C.3.8%D.4.2%

11.在操作风险的四大分类中，“因员工故意欺诈导致的损失”属于（）。

A.内部流程风险B.人员风险C.系统风险D.外部事件风险

12.以下关于风险偏好与风险容忍度的关系，正确的是（）。

A.风险偏好是风险容忍度的具体量化

B.风险容忍度是风险偏好的上限约束

C.风险偏好是战略层面的意愿，风险容忍度是执行层面的边界

D.风险偏好与风险容忍度是同一概念的不同表述

13.某投资经理通过分析历史数据发现，某资产收益率的分布存在显著的厚尾特征，此时使用VaR模型可能（）。

A.低估极端损失的可能性B.高估极端损失的可能性

C.准确反映所有损失情景D.无法计算

14.在流动性风险评估中，“现金缺口分析”主要关注（）。

A.未来一定期限内资金流入与流出的匹配情况

B.资产变现能力的市场流动性

C.企业的资本充足率

D.负债的到期结构集中程度

15.以下属于风险缓释措施的是（）。

A.调整业务结构降低风险敞口B.对高风险业务设置审批门槛

C.要求客户提供抵押品D.定期进行风险审计

二、多项选择题（每题3分，共30分，少选、错选均不得分）

1.以下属于风险特征的有（）。

A.客观性B.可测性C.动态性D.可避免性

2.风险评估的主要方法包括（）。

A.定性评估（如风险矩阵）B.定量评估（如VaR）

C.情景分析D.压力测试

3.市场风险主要包括（）。

A.利率风险B.汇率风险C.商品价格风险D.股票价格风险

4.以下关于风险偏好体系的构成要素，正确的有（）。

A.风险偏好声明（战略层面）B.风险偏好指标（量化目标）

C.风险容忍度（执行边界）D.风险限额（具体约束）

5.在信用风险中，PD（违约概率）、LGD（违约损失率）、EAD（违约风险暴露）的关系是（）。

A.预期损失（EL）=PD×LGD×EAD

B.非预期损失（UL）与三者的波动性相关

C.PD是借款人未来一年内违约的概率

D.LGD