解析带有离散分布跳的资产价格模型及其多元应用.docx

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2025-07-21 发布于上海
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解析带有离散分布跳的资产价格模型及其多元应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，资产价格的波动特性一直是学术界和实务界关注的焦点。传统的资产价格模型，如几何布朗运动模型，假设资产价格的变化是连续且平滑的，收益率服从正态分布。然而，大量的实证研究表明，金融市场中的资产价格并非总是遵循这种连续变化的模式，而是常常出现突然的、大幅度的价格变动，即“跳跃”现象。这些跳跃可能是由于重大的经济事件、政策调整、企业突发事件或投资者情绪的急剧变化等因素引起的，它们使得资产价格在短时间内发生剧烈波动，呈现出离散分布的特征。

离散分布跳的存在对金融市场产生了深远的影响。从市场稳定性角度来看，跳跃

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