2024年Eviews实验报告书.docVIP

试验汇报

壹、试验数据：1994至天津市城镇居民人均整年可支配收入数据

1994至天津市城镇居民人均整年消费性支出数据

1994至天津市居民消费价格總指数

二、试验内容：對搜集的数据進行回归，研究天津市城镇居民人均消费和人均可支配收入的关系。

三、试验环节：

百度進入“中华人民共和国国家记录局”中的“记录数据”，找到有关数据并输入Excel，记录成果如下表1：

表11994年--天津市城镇居民消费支出与人均可支配收入数据

年份

城镇居民人均整年消费性支出（consum）

城镇居民人均整年可支配收入（income）

城镇居民消费价格總指数（price）

1994

3301.37

3982.13

1

1995

4064.1

4929.53

0.929839

1996

4679.61

5967.71

0.879839

1997

5204.29

6608.56

0.831452

1998

5471.01

7110.54

0.802419

1999

5851.53

7649.83

0.797581

6121.07

8140.55

0.803226

6987.22

8958.7

0.816102

7191.96

9337.56

0.803226

7867.53

10312.91

0.814733

8802.44

11467.16

0.824635

9653.26

12638.55

0.818945

10548.05

14283.09

0.818645

12028.88

16357.35

0.840445

13422.47

19422.53

0.850029

14801.35

21402.01

0.798590

先定义不变价格（1994=1）的人均消费性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）

令：Yt=consum/priceXt=income/price

得出Yt与Xt的散點图，如图1.很明显，Yt和Xt服從线性有关。

图1Yt和Xt散點图

应用记录软件EViews完毕线性回归

解：根据經济理论和對实际状况的分析也都可以懂得，城镇居民人均整年耐用消费品支出Yt依赖于人均整年可支配收入Xt的变化，因此设定回归模型為

Yt=β0+β?Xt﹢μt

（1）打開EViews软件，首先建立工作文献，FilenewWorkfile,然後通過Object建立Y、X系列，并得到對应数据。

在工作文献窗口输入命令：lsycx,按Enter键，回归成果如表2：

表2回归成果

根据输出成果，得到如下回归方程：

Yt=977.908+0.670Xt

s=(172.3797)(0.0122)

t=(5.673)(54.950)

R2=0.995385AdjustedR2=0.995055F-statistic=3019.551

残差平方和Sumsquaredresid=1254108回归原则差S.E.ofregression=299.2978

（3）根据回归方程進行记录检查：

?拟合优度检查

由上表2中的得知，样本可决系数与修正样本可决系数分别為0.995385和0.995055，计算成果表明，估计的样本回归方程很好地拟合了样本观测值。

?F检查

提出检查的原假设為

H0：β?=β?=0

對立假设為H1：至少有壹种βi不等于零（i=1，2）

由表2得出F记录量為F-statistic=3019.551

對于給定的明显性水平α=0.05，從附表4的表3中查得分子自由度為1，分母自由度為14的F分布上侧分位数F0.05（1，14）=4.6。而3019.551遠遠不小于3.89，故否认H0。總体回归方程是明显的，即在天津市城镇居民整年人均消费性支出与人均可支配收入之间存在明显的线性关系。

?t检查

由表2得到X?的P值0.0000＜0.05，很明显。即可以认為天津市城镇居民整年人均可支配收入對人均消费性支出的影响是明显的。

(4)下面對上述壹元线性函数“Yt=977.908+0.670Xt”用White检查進行异方差检查。

?White检查

在方程窗口中依次單击View\ResidualTests\HeteroskedasticityTests,出現检查方程设定窗口，选择White检查，估计成果如表3

表3

根据输出成果得到辅助回归方程為

et2=35774-1.3643xt+0.0003xt2

r2=0.4192nr2=16×0.4196=6.7072F=4.6919

去明显性水平α=0.05，χ20.05（2）=5.99＜nr2=6