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2023年·第8期 Research|技术应用 栏目编辑：梁丽雯 E-mail:liven_01@163.com 基于人工智能的银行账户反欺诈模型研究 ■ 中国人民银行邵阳市中心支行　刘　巍 文章分析了当前利用银行账户开展欺诈的基本情况，广泛调研了各金融机构主要的做法和面临的问 摘 要： 题，以资金交易和账户基础数据为出发点，建立人工智能建模标准流程，多次迭代和改进，打造了基线性能良好的 账户反欺诈特征体系。文章在此基础上开展进一步研究，通过分析样本数据的统计特征和各人工智能建模算法的 特点，设计构建了“LightGBM算法+特征衍生”的建模架构，得到计算性能良好、准确率和召回率显著高于传统模 型的人工智能账户反欺诈模型。该模型在人总行金融数据综合应用试点项目中的“联合反欺诈”应用场景得到了有 效实践。 账户反欺诈；人工智能；数学建模；LightGBM 关键词： 一、研究背景 国反诈工作，特别是银行账户反欺诈的紧迫性。 随着我国经济社会的快速发展，犯罪结构发生了 巨大的变化，传统犯罪数量持续下降，利用电话、网络 二、国内银行账户反欺诈工作现状 等技术手段从事犯罪的行为数量迅猛上升，电信网络 近年来，国家打击电信诈骗的力度不断增大，并 诈骗已成为当前发展最快的刑事犯罪。而且，随着金 于2022年12月正式实施《中华人民共和国反电信诈骗 融网络化、全球化的不断发展，客户在全世界进行资 法》，其中第三章《金融治理》对银行业金融机构的 金转移越来越简单快捷，资金的来源和去向也愈加难 反诈义务和账户管理提出了明确的法律要求。但从整 以追踪，给诈骗、洗钱提供了可乘之机。 体上看，国内银行的欺诈风险管理工作还处于初级阶 公安部公开发布的数据显示，2021年公安机关共 段，理念尚不成熟，定位不够清晰，还不适应当前严峻 破获电信网络诈骗案件44.1万余起，抓获违法犯罪嫌疑 的欺诈风险形势。 人69万余名，打掉涉“两卡”违法犯罪团伙3.9万余个， 从技术手段来看，国内银行的账户反诈手段主要 查处金融机构和通信企业内部人员5 000余名，追缴返 包括传统反诈手段和数字化反诈手段2类。传统反诈 还人民群众被骗资金120亿元。以上数据充分反映了我 手段主要是人工排查，根据客户尽职调查、交易流水、 作者简介：刘　巍（1983-），男，湖南邵阳人，工学硕士，工程师，研究方向：金融信息化。 收稿日期：2023-05-04 6868 2023年·第8期 栏目编辑：梁丽雯 E-mail:liven_01@163.com Research|技术应用 客户资产等信息，依托专职人员进行电话核实、实地 算法，则是当前极为流行的人工智能数学建模理论。 走访、搜集排查等。数字化反诈手段主要是专家经验 （一）人工智能数学建模流程 模型，通过行业专家对涉案账户的观察、统计，建立一 一般而言传统的数学建模流程包括特征设计、数 系列标签特征（快进快出、资金日结、资金日平、交易 据采集、数据分析、数据预处理、模型设计和模型求 笔数、交易对手数量、高危地区IP/MAC）并进行线性 解这6个步骤。引入人工智能算法后，模型设计和模型 规则筛选。人工排查极度依赖从业人员的工作经验和 求解被人工智能下的模型迭代训练所替代——通俗地 能力，成本较高且不适用于大量、高频、小额