第三章商业银行的负债管理.pptVIP

三、证券回购 1、证券回购含义 商业银行以其持有的流动性强、安全性高的优 质资产，以签订回购协议的方式融资。回购协议的一方 暂时出售这些资产，同时约定在未来的某一日以协商的 价格购回这些资产。 回购协议利率较低，如果银行以此融资用于收益 较高的投资，则会带来更高的盈利。 2、我国证券回购业务品种：R007、R014、R021、 R1M、R2M、R3M、R4M、R6M、R9M、R1Y 商业银行业务与经营 第三十页，共四十八页。 四、国际金融市场融资 国际金融市场融资最典型的是欧洲货币存款市场 当银行所接受的存款货币不是母国货币时，该存款就叫做欧洲货币存款 利率：固定、浮动 方式：直接借贷、出售CD 商业银行业务与经营 第三十一页，共四十八页。 五、向中央银行借款 1、再贴现：商业银行将已贴现未到期票据再向 中央银行贴现的短期资金融通行为。 期限：≤6个月 2、再贷款：中央银行对商业银行的信用放款。 期限：1个月—1年不等 3、特点：期短、利低、管严、政策、最后贷款 商业银行业务与经营 第三十二页，共四十八页。 非存款性资金来源规模的确定 银行的资金缺口→非存款性资金来源 →贷款与投资需求--存款量 主动负债=银行的资金缺口 商业银行业务与经营 第三十三页，共四十八页。 3.4 商业银行负债成本的管理 ★本节重点 1.银行负债成本管理的意义 2.银行负债成本管理的方法 商业银行业务与经营 第三十四页，共四十八页。 第三章 商业银行的负债管理 ★教材上内容 3.1 存款的种类和构成 3.2 存款的定价 3.3 非存款性的资金来源 3.4 商业银行负债成本的管理 3.5 我国商业银行的负债结构分析 ★学习目的 1.了解存款的种类、非存款资金来源、银行负债机构 2. 掌握存款定价、银行负债成本管理 商业银行业务与经营 第一页，共四十八页。 第三章 商业银行的负债管理 ★学习重点 1.银行存款的定价 2.银行负债成本的管理 3. 银行主动负债问题 ★学习方法 1. 自己到银行办理储蓄存款，真实感受。 2. 上网查看上市银行年报，分析其负债结构。 3. 分析案例。 商业银行业务与经营 第二页，共四十八页。 问题1 如果你是银行经理，你认为哪种负债对银行而言是最有利可图的？ 要求：明确负债结构 分析银行融资成本 掌握银行存款定价方法 商业银行业务与经营 第三页，共四十八页。 问题2 20世纪60年代以后，商业银行业务经营管理的重点发生了什么变化？目的何在？ 事实：从资产管理向负债管理转变 商业银行负债管理的目的有二： 一是维持银行资产的增长率； 二是保持银行的流动性。 商业银行业务与经营 第四页，共四十八页。 商业银行业务与经营 第五页，共四十八页。 上海浦东发展银行(2007-12-31) 负债及股东权益合计：9149.8亿。其中， 股东权益合计：282.98亿，占全部资金来源的3% 向中央银行借款0.1亿 同业存放款610.8亿 同业拆入50.66亿 衍生金融负债5.3亿 卖出回购金融资产28.1亿 吸收存款7634.7亿 占全部资金来源的83.4% 其他 商业银行业务与经营 第六页，共四十八页。 3.1 存款的种类和构成 ★本节重点 1.交易性账户与非交易性账户 2.核心存款与易变性存款 3.存款的利率结构 商业银行业务与经营 第七页，共四十八页。 3.1 存款的种类和构成 一、存款的重要性 （存款始终是重要的） 二、存款的种类与创新 ——以西方商业银行提供的存款服务为例 活期存款 交易帐户 可转让支付命令(NOWS) 货币市场存款帐户(MMDA) 自动转帐制