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思维导图PPT模板《Python金融数据分析 原书第2版 》必威体育精装版版读书笔记，下载可以直接修改 金融模型算法定价分析数据期权时间趋势序列利率方法资产工具指数交易平台预测第章债券本书关键字分析思维导图 01审校者简介第二部分 金融概念第一部分 开始学习Python第三部分 实践操作目录030204 内容摘要本书介绍如何利用新的程序语言进行金融建模并实现复杂的数据运算。书中讲授的程序工具与数据均可以通过公开渠道获取，通过建模与研究分析，你会对整个Python生态体系有全局性的认识。大量的实例分析也会加深你对金融风险管控的认知。 审校者简介此外，本书对那些想使用机器学习技术扩展现有金融应用程序功能的读者也有一定的参考价值。 第一部分 开始学习Pythonzui后，你将探索金融前沿领域正在运用的机器学习和深度学习技术。 1.1 安装Python1.2 Quandl简介1.3 绘制时间序列图1.4 对时间序列数据进行金融分析1.5 总结12345第1章 Python金融分析概述 第二部分 金融概念 第2章 金融中的线性问题第3章 金融中的非线性问题第4章 期权定价的数值方法第5章 利率及其衍生工具的建模第6章 时间序列数据的统计分析12345第二部分 金融概念 2.1 资本资产定价模型与证券市场线2.2 套利定价理论模型2.3 因子模型的多元线性回归2.4 线性最优化2.5 使用矩阵解线性方程组2.6 LU分解010302040506第2章 金融中的线性问题 2.7 Cholesky分解2.8 QR分解2.9 使用其他矩阵代数方法求解2.10 总结第2章 金融中的线性问题 3.1 非线性建模3.2 非线性模型求根算法3.3 利用SciPy求根3.4 总结第3章 金融中的非线性问题 4.1 什么是期权4.2 二叉树期权定价模型4.3 欧式期权定价4.4 编写StockOption基类4.5 希腊值4.6 三叉树期权定价模型010302040506第4章 期权定价的数值方法 4.7 期权定价中的Lattice方法4.8 期权定价中的有限差分法4.9 隐含波动率模型4.10 总结第4章 期权定价的数值方法 5.1 固定收益证券5.2 收益率曲线5.3 无息债券5.4 自助法构建收益率曲线5.5 远期利率5.6 计算到期收益率010302040506第5章 利率及其衍生工具的建模 5.7 计算债券定价5.8 债券久期5.9 债券凸度5.10 短期利率模型第5章 利率及其衍生工具的建模 5.11 债券期权5.13 总结5.12 可赎回债券期权定价第5章 利率及其衍生工具的建模 6.1 道琼斯工业平均指数及其30种成分6.2 PCA分析6.3 平稳和非平稳时间序列6.4 扩展Dickey-Fuller检...第6章 时间序列数据的统计分析 6.5 用趋势分析时间序列6.6 如何使时间序列平稳6.7 预测和预报时间序列6.8 总结第6章 时间序列数据的统计分析 第三部分 实践操作 第7章 对VIX的交互式金融分析第8章 构建算法交易平台第9章 回溯测试系统的实现第10章 金融中的机器学习第11章 金融中的深度学习12345第三部分 实践操作 7.1 波动率指数衍生品7.2 SP 500指数和VIX指数的...7.3 计算VIX指数7.4 总结第7章 对VIX的交互式金融分析 8.1 什么是算法交易8.2 建立算法交易平台8.3 建立均值回归算法交易系统8.4 建立趋势跟踪交易平台8.5 用VaR技术实现风险管理8.6 总结010302040506第8章 构建算法交易平台 9.1 回溯测试概述9.2 设计并实施回溯测试系统9.3 回溯测试模型的10个注意事项9.4 回溯测试中的算法选择9.5 总结12345第9章 回溯测试系统的实现 10.1 机器学习简介10.2 用单资产回归模型预测价格10.3 用跨资产动量模型预测收益10.4 基于分类的机器学习预测趋势10.5 机器学习算法的应用结论10.6 总结010302040506第10章 金融中的机器学习 11.1 浅谈深度学习11.2 基于TensorFlow的深度...11.3 基于Keras的信用卡支付违约...11.4 总结第11章 金融中的深度学习 谢谢观看