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第9章eviews实用操作序列 * 工业总产值的季节变动要素（S）图形 注：利用X-11季节调整方法计算（乘法模型） 第9章eviews实用操作序列 * 工业总产值的不规则要素（I）图形 注：利用X-11季节调整方法计算（乘法模型） 第9章eviews实用操作序列 * §9.8.1 Census X12方法 EViews是将美国国势调查局的X12季节调整程序直接安装到EViews子目录中，建立了一个接口程序。EViews进行季节调整时将执行以下步骤： 1．给出一个被调整序列的说明文件和数据文件； 2．利用给定的信息执行X12程序； 3．返回一个输出文件，将调整后的结果存在EViews工作文件中。 X12的EViews接口菜单只是一个简短的描述，EViews还提供了一些菜单不能实现的接口功能，更一般的命令接口程序。 第9章eviews实用操作序列 * 调用X12季节调整过程，在序列窗口选择Procs/Seasonal Adjustment / Census X12，打开一个对话框： X12方法有5种选择框，下面分别介绍。首先显示的是季节调整选择框。 第9章eviews实用操作序列 * 一、季节调整选择（Seasonal Ajustment Option） ① X11方法（X11 Method） 这一部分指定季节调整分解的形式：乘法；加法；伪加法（此形式必须伴随ARIMA说明）；对数加法。注意乘法；伪加法和对数加法不允许有零和负数。 ② 季节滤波(Seasonal Filter) 当估计季节因子时，允许选择季节移动平均滤波项数（又称为月别移动平均项数），缺省是X12自动确定。近似地可选择(X11 defaul)缺省选择。需要注意以下几点： ·在对话框指定的季节滤波应用于所有频率。如果想对不同的频率用不同的滤波，应该使用更一般的X12命令语言。 ·如果序列短于20年，X12不允许指定3×15的季节滤波。 ③ 趋势滤波（Trend Filter (Henderson)） 当估计趋势—循环分量时，允许指定亨德松移动平均的项数，可以输入大于1和小于等于101的奇数，缺省是由X12自动选择。 第9章eviews实用操作序列 * ④ 存调整后的分量序列名（Component Series to save） X12将被调整的序列名作为缺省列在Base name框中，可以改变序列名。在下面的多选钮中选择要保存的季节调整后分量序列，X12将加上相应的后缀存在工作文件中： ·最终的季节调整后序列（＿SA）； ·最终的季节因子（＿SF）； ·最终的趋势—循环序列（＿TC）； ·最终的不规则要素分量（＿IR）； ·季节/贸易日因子（＿D16）； ·假日/贸易日因子（＿D18）； 第9章eviews实用操作序列 * 二、ARIMA选择（ARIMA Option） 点击ARIMA Option标签，可出现下列对话框： X12还允许在季节调整前对被调整序列建立一个合适的ARIMA模型。 第9章eviews实用操作序列 * 1．数据转换（Data Transformation） 在配备一个合适的ARMA模型之前允许转换序列。缺省是不转换；Auto选择是根据计算出来的AIC准则自动确定是不做转换还是进行对数转换；Logistic选择将序列y转换为log(y/(1-y))，序列的值被定义在0和1之间；Box-Cox power选择要求提供一个参数λ，做下列转换： 第9章eviews实用操作序列 * 2．ARIMA说明(ARIMA Spec) 允许在2种不同的方法中选择ARIMA模型。 ·Specify in-line 选择 要求提供ARIMA模型阶数的说明（p d q）(P D Q) 缺省的指定是“(0 1 1)(0 1 1)”是指季节的IMA模型： L是滞后算子，这里季节差分是指，季度数据时s =4；月度数据时s =12。下面是一些例子： p 非季节的AR阶数 d 非季节的差分阶数 q 非季节的MA阶数 P 季节AR阶数 D 季节差分阶数 Q 季节MA阶数 (1 0 0) (0 1 1) (1 0 1)(1 0 0) 第9章eviews实用操作序列 * 注意在模型中总的AR、MA、和差分的系数不超过25；AR或MA参数的最大延迟为