商业银行信用管理（一）.pdfVIP

第一部分：商业银行信用管理 第一部分：商业银行信用管理（12 学时） 第二部分：信用政策与市场策略（30 学 时） 第三部分：信用管理工具（9 学时） 主要参考书籍： 1 、《信用政策与市场策略》，石晓军、陈殿 左著，人民邮电出版社，2005 年6 月第一版。 2 、《金融机构信用管理》，赵晓菊、柳永明 主编，中国方正出版社，2004 年8 月第一版。 3 、《突破信用危机》，谢旭主编，中国对外 经济贸易出版社，2003 年3 月第一版。 第一节 商业银行信用管理的主要内容 第二节 商业银行企业贷款的管理 第三节 商业银行个人贷款的管理 第四节 内部评级制度 第五节 金融机构信用管理相关法律 第一节 商业银行信用管理的主 要内容 银行是通过提供金融服务，承担各种各样的风 险来获取风险回报的。 银行风险划分： 系统风险：指与系统因素相关的资产价值变化 的风险。系统风险无法分散。对于银行来说， 利率水平变化和货币相对价值变化是最大的系 统风险。 非系统风险：包括信用风险、市场风险、交易 对手风险、流动性风险、操作风险、法律风险 等。 信用风险涵义： 指交易对象无力履约而给交易另一方带 来损失的风险。 对于银行来说，信用风险广义上包括： 资产业务中的借款人不按时还本付息； 负债业务中的存款人大量提前取款；表 外业务中的交易对手违约引致或有负债 转化为表内负债。狭义专指信贷风险。 原因： 一般原因分析： 一，债务人主观上没有偿债意愿。 二，债务人客观上没有偿债能力或客观 条件使债权人持有的信用工具价格下跌。 如受未预期的利率和汇率变动、未预期 的通货膨胀、资金使用不当等因素影响。 经济学分析： 信息不对称。合约签订前，逆向选择； 合约签订后，道德风险。 一、对存款人违约引起的信用 风险的管理 由于存款人违约引起的风险主要是指源 于对银行稳定性的怀疑而集体挤兑从而 导致商业银行的流动性出现重大的问 题，即银行的流动性风险。流动性风险 就是资金危机风险。 （一）成因 1 、一般情况下的信用风险与流动性 商业银行的资金来源由各种存款和其他借入资 金构成。其中大部分存款和借入资金是短期 的，但银行的资金运用中，有相当一部分是中 长期贷款。也就是说，大量的短期负债资金 （如活期存款等）被投放于成熟期较长的贷款 或其他投资。这种“借短贷长”所引起的资产与 负债成熟期的不匹配，导致了商业银行资产负 债结构具有内在不稳定性。 对流动性造成影响的因素： （1 ）每周的周末及每月的月初等特殊时间将 有大量的现金净流出。 （2 ）金融市场的日益发展和金融衍生工具的 层出不穷使投资者有了更多可供选择的投资途 径和投资方式，银行客户的行为会随着许多因 素的变化而变化，如市场利率提高和国债发行 时都会有一部分存款被提取。 （3 ）消费者投资偏好的改变，如提取存款购 买不动产、汽车、耐用消费品或基金、保险、 债券、股票等，也会影响银行存款的稳定性。 （4 ）银行业内的竞争也会产生一定的影响， 如某家银行推出了新的存款业务配合以其他的 个人理财产品吸引了大量客户转移资金。 在国外，许多银行都有一定数量的核心存款 ( 即银行的忠诚客户所提供的相对稳定的存款) 在一般情况下，各银行的营业部经理可以预测 到每个营业日的存款净流失额的概率分布。。 在美国，总的情况是：拥有核心存款和少部分 购入资金的大多数美国银行，其存款都相对比 较稳定，特别是当期存款有联邦保险时，存款 意外流失机会不大。 对于中国银行来说，如何保留一定数量的忠诚 客户和核心存款是必须面对的问题。 2 、非正常状态下的信用风险与流动性 非正常状态下突发性银行存款大量流失对商业 银行的正常经营造成的冲击极具破坏力。 主要原因： 第一，银行的债权人（个人储户和机构、企业 存款人）突然担心银行的偿付能力； 第二，其他银行的支付危机引起的波及整个银 行业的“传染效应” 。 突发性的存款流失一般都是重大政治或金融事 件的产物，例如政变、战争。解放前的中国就 曾经因为日本的入侵而爆发大规模的挤兑，在 随后的解放战争时期，国民党的银行也因为南 京国民政府的摇摇欲坠而遭受挤兑。 在和平时期，突发性的经济事件或金融 危机也会引起人们