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《金融风险管理》实验教学大纲 一、课程基本情况 1、课程总学时： 36 ，学分：2 2、实验学时：6 ， 实验个数： 3 ， 实验学分： 3、课程类别：理论课程中的实验课 4、先修课程：西方经济学、金融学、高等数学 5、适用专业与培养层次：保险专业，本科层次 6、教材及参考教材 使用教材：刘园.金融风险管理[M].北京：首都经贸大学出版社，2012. 参考教材： \o 桑德斯 桑德斯， \o 科尼特 科尼特著， \o 王中华 王中华， \o 陆军 陆军 译. 金融机构管理——一种风险管理方法（第5版）[M].北京： \o 人民邮电出版社 人民邮电出版社,2009 参考教材： \o 赫尔 赫尔.期权、期货和其他衍生品（第六版）[M].北京： \o 清华大学出版社 清华大学出版社,2009. 二、课程性质、目的与培养要求（200～500字左右） 课程性质：理论课程中的实验课 课程目的：《金融风险管理》实验课是为了配合《金融风险管理》整体课程中的理论部分而开设的，目的是通过相关实验课程，使学生能理论结合实际，了解和掌握实务操作，并加深对理论部分的理解。能够运用所学知识分析现实中的案例，将来在银行、证券或保险领域工作时，可以快速的将金融风险管理知识融入到工作实践中。 培养要求：通过本课程的学习，培养学生的独立思考能力、知识的运用能力和实践的动手能力。端正学习态度，发扬团队合作精神，认真完成案例分析，与老师互动。学生应熟练掌握利率风险的衡量方法、金融衍生品的套期保值交易策略、信用风险的衡量与管理等内容。 三、实验内容安排与学时分配 实验一、沪深300股指期货的操作 1、实验目的：（1）掌握股指期货的概念、特点；（2）掌握运用股指期货进行套期保值的原理，能够理解多头、空头、平仓、合约乘数等概念；（3）能够计算未平仓合约数、合约价值；（4）能够股指期货仿真交易账户进行交易。 2、实验要求及学时：实验形式（小组）与时间分配（2） 要求每组学生根据实验内容协同合作完成实际操作。每个小组8-10人组成。本实验为2个学时。 3、实验环境及材料：实验室现有统计软件，具备上网条件的电脑、教材等。 4、实验内容： （1）模拟实验：在文化财经网站注册若干个股指期货模拟交易账号，并下载股指期货模拟交易软件。模拟交易帐号申请及模拟交易软件下载地址： /fzjy/：运用仿真交易账户进行买入开仓、卖出开仓、买入平仓、卖出平仓等交易； （2）分析实验：总结股指期货交易操作过程中要注意的问题，总结经验教训。 （3）实验效果：分组介绍和讨论自己的实验结果，并进行总结。 实验二、金融风险管理经典案例分析 1、实验目的：通过对金融领域典型案例的分析，深入理解利率风险、汇率风险、证券投资风险、信用风险、操作风险的形成原因，掌握各种风险的识别、衡量和管理方法，能够总结成功的经验和失败的教训，从而指导实践。 2、实验要求及学时： 实验形式（小组）与时间分配（4） （1）每组做一个案例分析，最后形成一个PPT。PPT字体不可过小，尽量做到内容简要明了，形式丰富，图文并茂，语言流畅。 （2）每个小组8-10人组成。本实验为4个学时。 （3）分工合作，在规定时间内完成。人人参与原则，避免“搭便车”； （4）PPT的首页注明该组成员的学号和姓名。 （5）网络、图书馆、广东金融学院图书馆购买的数据库：中国知网 3、实验环境及材料：实验室现有统计软件，具备上网条件的电脑、教材等。 4、实验内容： （1）美国长期资本管理基金（LTCM）巨额亏损、被迫重组 建议结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示 （2）美国大陆伊利诺斯银行流动性危机案例 建议结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示 （3）国储铜事件 建议结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示 （4）新巴塞尔协议的三大支柱 建议结构：巴塞尔协议推出的背景、新巴塞尔协议的三大支柱、新旧巴塞尔协议的区别 （5）中国银行开平支行前行长诈骗洗钱案 （6）中国的“庞氏骗局”——吴英案 建议结构：庞氏骗局的来源、吴英案背景介绍、事件始末、原因分析、启示 参考资料：百度——视频——“财经郎英亿万富姐的罪与罚”“财经郎眼 ” （7）安然事件 （8）“麦道夫惊天骗案”事件 建议结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示 （9）摩根大通衍生品巨亏事件 建议结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示 （关键词：企业债CDS、沃克尔规则…） 参考资料：/2012/hgdt/ 三、考核方式、方法及实验成绩评定办法 注：成绩考核采用优秀、良好、中等、及格、不及格五级记分制。参见：《广东金融学院实验课程成绩评定的实施意见》 四、实验报告的要求 八至十人为一个小组，要求写出实验报告，每个实验报告必须达到规定的实验目的及要求