第11章 时间序列分析.pdf

第十二章 时间序列分析 时间序列分析 时 间 序 列 分 析 时 间 序 列 分 析 南京财经大学统计学系 本章内容 本章内容 第一节 时间序列及其因素分 解 (1.类型、2.构成因素、3.数学模型) 第二节 时间序列的描述性分 析 （1. 图形描述、2.指标分析） 第三节 因素分析 时间序列 时间序列 把某种现象发展变化的指标 数值按一定时间顺序排列起来形成的 数列，称为时间序列（数列），有时 也称为动态数列。 任何一个时间序列都具有两 个基本要素：一是现象所属的时间、 现象所属的时间、 二是与时间所对应的指标值。 二是与时间所对应的指标值。 类型 类型 绝对数 绝对数 平均数 相对数 时期指标 时点指标 绝对数时间序列 绝对数时间序列 绝对数时间序列是由一系列同类 的总量指标按时间先后顺序排列起来形成 的序列，它是时间序列中最基本的形式， 反映现象在不同时间上所达到的发展水平。 当数列中排列的指标为时期指 标，反映现象在各段时期内发展过程的总 量时，即为时期数列。当数列中排列的指 。 标为时点指标，反映现象在某一时点上所 处的状态时，即为时点数列 。 相对数时间序列 相对数时间序列 把一系列同类的相对指标 按时间顺序排列而成的数列，称为 相对数时间序列，反映现象相互关 系的发展变化过程。 平均数时间序列 平均数时间序列 把一系列同类平均数按 时间顺序排列而成的数列，称为 平均数时间序列，反映现象一般 水平的发展变化。 。 时间序列的构成要素 时间序列的构成要素 长期趋势 (long Trend) 长期趋势 (long Trend) 季节变动 (Seasonal Fluctuation) 季节变动 (Seasonal Fluctuation) 循环变动 (Cyclical Variation) 循环变动 (Cyclical Variation) 不规则变动(Irregular Random Variation) 不规则变动(Irregular Random Variation) 时间序列的数学模型 时间序列的数学模型 乘法模型 ： 乘法模型 ： Y=T×S×C×I Y=T×S×C×I 加法模型： 加法模型： Y=T+S+C+I Y=T+S+C+I 图 形 描 述 图 形 描 述 作图是显示统计数据基本变动规律最简单、 作图是显示统计数据基本变动规律最简单、 最直观的方法，根据图我们可以识别： 最直观的方法，根据图我们可以识别： 平稳时间序列 平稳时间序列 非平稳时间序列 非平稳时间序列 仅包含长期趋势的时间序列 仅包含长期趋势的时间序列