市场竞争与银行资本充足水平产业经济学专业论文.docxVIP

第 1章 绪 第 1章 绪 论 1 . 1 选 题 背 景 和 意 义 银 行 对 于 国 民 经 济 的 作 用 是 举 足 轻 重 的 ，大 量 的 经 济 学 文 献 研 究 表 明 ，银 行 体 系 的 稳 定 与 效 率 对 于 一 个 国 家 的 经 济 增 长 和 稳 定 具 有 巨大 的 影 响 。对 于 储 蓄 者 ， 银 行 帮 助 其 以 低 风 险 的 方 式 进 行 投 资 并 进 行 跨 期 平 滑 消 费 ；对 于 借 贷 者 ，银 行 帮 助 其 进 行 监 督 并 优 化 配 置 资 金 。银 行 吸 收 储 蓄 资 金 并 在 生 产 领 域 进 行 配 置 的 高 效 率 是 其 他 金 融 机 构 无 法 替 代 的 ，它 对 于 提 高 促 进 一 国 的 储 蓄 想 投 资 转 化 以 增 加 资 本 积 累 、人 力 资 本 积 累和 促 进 技 术 进 步 有 着 至 关 重 要 的 作 用 ，从 而 促 进 经 济 增 长 。 同 时 ，银 行 也 是 政 府 进 行 宏 观 调 整 的 重 要 路 径 和 工 具 ，对 于 减 少 经 济 波 动 、稳 定 经 济 和 提 高 社 会 福 利 也 有 着 非 常 重 要 的 意 义 。 但 是 ，另 外 一 方 面 ，银 行 体 系 有 其 自身 的 脆 弱 性 。近 年 来 银 行 危 机 频 发 ，最 近 的 次 贷 危 机 和 欧 债 危 机 都 与 银 行 的 风 险 与 效 率 有 着 密 切 的 关 系 ， 给 经 济 体 系 造成 了 巨大 的威胁和损 失 。C aprio 和 K lingebiel (2003 ) 的统计表 明，1970 以来 世 界 范 围 类 ， 在 发 达 国 家 和 发 展 中 国 家 一 共 发 生 了 117 次 系 统 性 的 银 行 危 机 和 5 1 次 非 系 统 性 的 个 体 银 行 危 机 。这 些 银 行 危 机 造 成 的 经 济 损 失 平 均 超 过 了 年 G D P 的 10% ，如 果 对 再 加 上 社 会 不 稳 定 、政 治 动 荡 等 其 他 领 域 的 影 响 ，银 行 危 机 造 成 的 损 失 还 要 更 大 。因 此 ，提 高 银 行 的 效 率 和 保 持 银 行 体 系 的 稳 定 事 关 重 大 。各 国 政 府 一 直 对 银 行 体 系 保 持 了 密 切 的 监 管 。 20 世 纪 70 年 代 以来 ， 世 界 各 国 的 银 行 监 管 体 系 发 生 了 巨 大 变 化 。 20 世 纪 70 年 代 许 多 国 家 为 了 提 高 本 国银 行 的 国 际 竞 争 力 ，逐 步 放 松 了对 银 行 业 的 管 制 。 事 与 愿 违 的 是 ，放 松 管 制 却 导 致 随 后 在 世 界 各 地 频 繁 发 生 了银 行 危 机 。 于 是 乎 ， 各 国 政 府 相 关 部 门和 学 术 界 又 幵 始 重 新 思 考 和 设 计 银 行 监 管 体 系 。 20 世 纪 9 0 年 代 以来 ， 银 行 业 所 处 的环 境 发 生 了新 的变 化 ：金 融 体 系 的 国 际化 程 度 不 断 加 深 ， 金 融 衍 生 品 等 新 技 术 大 量 涌 现 （一 个 重 要 的 结 果 是 ，银 行 的表 外 业 务 飞 速 发 展 ）， 银 行 业 内 部 竞 争 以 及 银 行 业 与 其 他 飞 银 行 金 融 机 构 之 间 的 竞 争 越 来 越 激 烈 。这 些 变 化 对 于 银 行 的 经 营 效 率 和 信 用 风 险 都 产 生 了 深 刻 的 影 响 。 在 银 行 业 竞 争 日益 激 烈 、风 险 円益 凸 显 的 背 景 下 ，为 了维 护 银 行 体 系 乃 至 金 融 体 系 的 稳 定 ， 各 国 金 融 监 管 当 局 也 在 不 断 改 进 自身 的 监 管 方 式 。 中 国 银 监 会 2 0 0 5 年 修 订 并 发 布 了 商 业 银 行 监 管 评 级 体 系 ， 开 始 对 商 业 银 行 进 行 监 管 评 级 。 对 商 业 银 行 监 管 综 合 评 级 结 果 共 分 为 6 级 ，其 结 果 将 作 为 监 管 机 构 实 施 分 类 监 管 和 依 法 釆 取 监 管 措 施 的 基 本 依 据 。对 于 评 级 结 果 为 5 级 和 6 级 的 高 风 险 商 业 银 行 ， 银 监 会 将 给 予 持 续 的 监 管 关 注 ，限 制 其 高 风 险 的 经 营 行 为 ，要 求 其 改 善 经 营 状 况 ， 必 必 要