第三支柱资料披露2016年12月31日-福汇.PDF

第三支柱资料披露 2016 年12 月31 日 目录 1.简介4 2. 公司背景和管理架构 4 2.1 法律框架4 2.2 受监管实体与监管机构 5 2.3 监管5 2.4 内部风险管理6 2.5 公司风险管理架构8 2.6 业务概览8 2.6.1 产品 9 外汇 9 差价合约 9 司法管辖区 9 3. 资本充足性 10 3.1 方案 10 3.2 第一支柱要求 10 3.3 第二支柱框架 11 3.4 综合缓冲要求 12 3.5 杠杆 12 4.风险偏好 12 4.1 运营风险偏好 12 4.1.1 内部欺诈 12 4.1.2 外部欺诈 13 4.1.3 客户、产品及商业行为 13 4.1.4 有形资产的损失 13 4.1.5 信息技术及网络安全 13 4.1.6 行为风险 14 4.1.7 执行、传达和流程管理 14 4.1.8 法律风险 14 4.2 信贷风险偏好 15 4.2.1 交易对手风险 15 4.2.2 集团风险 15 4.2.3 贷款提取风险 15 4.2.4 违约客户损失 16 4.2.5 集中风险 16 4.3 市场风险 16 __________________________________________________________________________________ 4.3.1 货币错配风险 16 4.3.2 差价合约市场风险 16 4.4 集中风险 17 4.5 业务风险 17 4.5.1 业绩风险 17 4.5.2 名誉风险 17 4.6 利率风险 18 4.7 集团风险 18 4.8 监管风险 18 4.9 流动性风险 19 4.9.1 流动性规则 19 4.9.2 流动性风险偏好（LRA） 19 4.9.3 流动性风险管控与管理 20 5. 内部资本充足率评估程序（ICAAP） 21 6.资本来源 21 7.杠杆率 25 8.薪酬披露 25 8.1 《薪酬确定政策》制定程序 25 8.2 守则雇员标准 26 8.3 薪酬与业绩 26 9.披露频率、地点和核实 28 10. 附录1 29 __________________________________________________________________________________ Fo