贵金属交易品种风险性分析.docVIP

本科学生毕业论文 题 目 Risk analysis of trading varieties on precious metals 摘 要 蒙特卡方法也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明而被提出的使用来解决计算问题的方法。蒙特卡方法在金融学，宏观经济学，计算物理学等领域广泛应用。 本文 关键词 蒙特卡方法 Abstract It is also known as statistical simulation method of Monte Carlo method, random number is used in twentieth Century forty time metaphase is proposed due to the development of science and technology and the invention of the computer and the method to solve the calculation problem. The Monte Carlo method in finance, risk analysis, macro economics, computational physics and other fields have a broad application. Analysis on the risk of the application of Monte Carlo method on precious metals trading varieties, builds the integral first from the statistical simulation method, probability process transactions risk structure. Secondly, from the probability of normal distribution of risk probability results of sampling, get the risk value function parameter estimation. The risk coefficient of gold, silver, platinum three precious metals last calculation, analysis of the risk of the precious metals trading varieties. The gold risk is highest, followed by silver, platinum risk minimum. Keywords Monte Carlo method Risk Analysis Sampling Distributions 目 录 摘 要 I Abstract II 第1章 绪 论 1 1.1 选题的背景与意义 1 1.2 风险性分析的发展现状 2 1.3 蒙特卡洛模拟法的发展现状 4 1.4 本文的主要研究思路与结构安排 6 第2章　蒙特卡洛模拟法的介绍 7 2.1 蒙特卡洛模拟法的背景和意义 7 2.1.1 蒙特卡洛模拟法的背景 7 2.1.2 蒙特卡洛模拟法的意义 8 2.2 蒙特卡洛模拟法的方法概述 9 2.2.1蒙特卡洛模拟法的基本思想及理论基础 9 2.2.2 随机数及服从的概率分布 13 2.2.3假设性检验及风险价值VaR 15 第3章　蒙特卡洛模拟法对风险性的分析 18 3.1 上海贵金属交易所交易品种数据分析 18 3.2 交易品种数据风险性分析的求解 20 3.3 对应结果的分析 23 结　论 24 致　谢 25 参考文献 26 附录一 27 第1章 绪 论 1.1 选题的背景与意义 有句古话说的好“物以稀为贵”，这让贵金属几千年来一直是财富的一种象征。以黄金为例，早在公元前六世纪，世界上就出现了第一枚金币。十九世纪，随着生产力的发展，世界黄金产量迅速增长，黄金成为商品交换一般等价物的货币，世界上主要国家都建立了这种金本位制，突显其象征资产富有的角色。二十世纪后，金本位制的废除，但并没有消退黄金的影响，美元与黄金挂钩的一种新金汇兑本位制的变化，黄金仍是稳定国际货币体系的最后屏障，受到各个国家的严格管理和控制。到了二十世纪七十年代，开始了黄金非货币化的改革，黄金成为可以自