第五章 节 连续时间的马尔可夫链.pptVIP

第五章 连续时间的马尔可夫链;第五章 连续时间的马尔可夫链;知识回顾;前一章研究的是一类最简单的马尔可夫过程—马尔可夫链。它适合于描述这样的具有马氏性的随机体系：仅在离散时刻改变其状态，而且状态数至多是可列的。 但在实际应用中，经常会遇到这样的随机体系，它可以在任一时刻改变状态，这就需要研究更一般的马尔可夫过程。;§5.1 连续时间的马尔可夫链;假设在某时刻0，马尔可夫链进入状态i,记;停留在某个状态i的时间 的分布;停留在某个状态i的时间 的分布;停留在某个状态i的时间 的分布;停留在某个状态i的时间 的分布;停留在某个状态i的时间 的分布;补充：离散时间马氏链在状态i的停留时间; 即 的条件分布是参数为n， 的几何分布，其期望为;转移概率的性质;转移概率的性质;正则性条件;正则性条件;初始和绝对概率分布;初始概率分布和绝对概率分布的性质;应用举例;应用举例;应用举例;应用举例;应用举例;思考题