20180327-第六届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛知识大纲-word版本.docxVIP

第六届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛大纲一、金融基础知识（一）股票 1. 股票市场运作 （1）股票的概念与种类 （2）股票的一级市场（发行方式，IPO） （3）股票的二级市场（市场分类、交易方式） （4）股票价格指数（指数编制方法，全球主要的股票价格指数） 2.股票估值 （1）绝对估值 （2）相对估值 3.股票投资分析 （1）技术分析 （2）基本面分析 （3）股票市场异象：动量效应、反转效应、规模效应等 （4）资产定价模型应用：CAPM模型与多因子模型 （二）债券 1.债券市场运作 （1）债券的种类 （2）债券的发行 （3）债券市场的交易制度 （4）债券的收益率 2.利率 （1）利息理论 （2）利率的种类、现值与终值 （3）利率期限结构计算 （4）各种收益率曲线 3.债券定价 （1）国债的定价 （2）公司债的定价 （3）含权债券的定价 4.影响债券价格的因素 （1）利率对债券价格的影响 （2）期限对债券价格的影响 （3）流动性对债券价格的影响 （4）信用风险对债券价格的影响 （5）嵌入期权对债券价格的影响 5.债券的风险与测度 （1）债券的风险分类 （2）久期(久期的概念，久期定理、久期的计算与运用) （3）凸度（凸度的概念，凸度的计算与运用） （三）外汇 1.外汇市场运作 （1）全球主要的外汇种类 （2）汇率含义及标价方法 （3）汇率报价和汇率种类 （4）外汇交易 2.汇率的决定理论 （1）购买力平价说 （2）利率平价说 （3）国际收支说 （4）资产市场说 3.影响汇率的因素 （1）国际收支对汇率的影响 （2）相对通货膨胀率对汇率的影响 （3）利率对汇率的影响 （4）经济增长对汇率的影响 （5）心理预期对汇率的影响 （6）中央银行的操作对汇率的影响 4.汇率制度与外汇管制 （1）汇率制度（分类及比较） （2）不可能三角与M-F模型 （3）外汇管制 （4）人民币国际化 （5）汇率变动对收入、就业的影响 （四）货币市场工具与基金 1.货币市场工具 （1）票据与国库券 （2）回购与逆回购 （3）同业拆借与CD 2.基金 （1）基金的分类 （2）证券投资基金（概念、种类、运作与管理） （3）货币市场基金 （4）基金的创新产品（ETF、FOF、QDII基金等） （五）其他金融理论与实务 1.货币理论 （1）货币需求与供给 （2）货币政策 （3）国际储备 （4）国际货币体系 （5）金融危机 （6）资产证券化 （7）银行监管与风险管理（与债券，衍生品相关的） 2.投资组合 （1）投资组合优化 （2）有效市场理论应用 （3）投资组合保险（CPPI，TIPP，OBPI） （4）投资绩效评价指标应用（夏普指数，特雷纳指数等） （5）套利定价理论 二、股指期货（一）股票指数期货 1.股指期货的概念、中外股指期货市场的产生与发展 2.沪深300指数、中证500指数和上证50指数的编制 3.股指期货理论价格的计算 （二）股指期货的功能与特征 1.股指期货的功能 （1）价格发现功能、风险管理功能和资产配置功能 2.股指期货的特征 （1）股指期货与商品期货交易的特征比较 （2）股指期货与股票交易的特征比较 （3）股指期货与ETF交易的特征比较 （4）股指期货与权证、融资融券交易的特征比较 （三）沪深300、中证500和上证50指数期货合约规则与风险管理制度 1.沪深300、中证500和上证50指数期货合约解读 （1）合约标的、交易代码、合约乘数、报价单位、最小变动价位 （2）合约月份、交易时间、最后交易日、最后交易日、交易时间 （3）每日价格最大波动限制、最低交易保证金、每日结算价格 （4）交割日、交割方式、交割价格 2.股指期货风险管理制度 （1）保证金制度、每日无负债结算制度、涨跌停板制度 （2）持仓限额制度、大户持仓报告制度 （3）强行平仓制度、强制减仓制度 （4）套期保值制度、风险警示制度、信息披露制度 （四）股指期货投资者适当性制度与证券公司期货IB业务 1.股指期货投资者适当性制度 （1）股指期货投资者适当性制度对投资者的要求 （2）自然人投资者适当性标准、一般法人投资者适当性标准 2.证券公司期货IB业务 （1）证券公司期货IB业务规则 （五）股指期货价格分析 1.股指期货价格的宏观因素分析 （1）宏观经济运行、财政政策与货币政策、监管政策及突发政治事件 （2）资金供求、通货膨胀、利率、汇率及心理因素 2.股指期货价格的技术分析 （1）技术分析三大假设及基本要素 （2）技术图形基本形态识别 （六）股指期货交易规则 1.股指期货价格形成机制 （1）开盘集合竞价、开市后连续竞价与新上市合约挂牌基准价 2.股指期货交易指令 （1）限价指令与市价指令 3.股指期货交易结算 （1）当日收盘价、结算价与到期日结算价 （2）股指期货盈亏计算