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万家货币市场证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日2012年3月27日§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ,于2012年3月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 ,请投资者注意阅读。 2011年1月1日起至12月31日止。§1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 9 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 审计报告 11 6.1 审计报告基本信息 11 6.2 审计报告的基本内容 11 §7 年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2 利润表 13 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 14 7.4 报表附注 15 §8 投资组合报告 32 8.1 期末基金资产组合情况 32 8.2 债券回购融资情况 32 8.3 基金投资组合平均剩余期限 32 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 33 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 33 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 34 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 34 8.8 投资组合报告附注 34 §9 基金份额持有人信息 34 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 34 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 35 §10 开放式基金份额变动 35 §11 重大事件揭示 35 11.1 基金份额持有人大会决议 35 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 35 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 35 11.4 基金投资策略的改变 35 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 35 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 36 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 36 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 36 11.9 其他重大事件 36 §12 备查文件目录 37 12.1 备查文件名称 37 12.2 备查文件存放地点 37 12.3备查文件查阅方式 37 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家货币市场证券投资基金 基金简称 万家货币 基金主代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年5月24日 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,089,966,351.05份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化 一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信