[经济学]金融风险管理复习.docVIP

1．由于通货膨胀使货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（ ）风险。 A利率风险 B政策性风险 C购买力风险 D信用风险 2．（ ）是金融机构流动性风险的内部来源。 A利率变动的影响 B客户信用风险的影响 C中央银行政策的影响 D金融企业信誉的影响 3．（ ）称为短期远期利率风险。 A某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险 B某一期限的利率所面临的风险 C某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险 D某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险 4．下列描述正确的是（ ）。 A预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值 B预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值 C预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值 D预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值 5．由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统，或外部事件导致损失的风险称为（ ）。 A操作风险 B欺诈风险 C政策风险 D系统性风险 6．增大金融交易成本属于金融风险的（ ）效应。 A宏观经济效应 B微观经济效应 C政治效应 D社会效应 7．（ ）不是金融风险的国际传递渠道。 A国际贸易渠道 B国际金融渠道 C人员流动渠道 D相似传递渠道 8．（ ）是金融风险管理的内部组织形式。 A 股东大会 B银行业协会 C证券业协会 D中央银行 9．对面临暂时流动性困难的银行可以采取（ ）危机处理的方式。 A接管 B并购 C破产 D紧急救助 10．商业银行风险产生的理论根源是（ ）。 A商业银行存在大量不良贷款 B金融监管的放松 C商业银行的内在脆弱性 D经济社会中存在泡沫现象1.C 2.D 3.C 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.D 10.C 16．ZETA模型属于现代信用风险度量模型。（ ） 17．利率上升时，资产与负债的价值同时下降。（ ） 18．巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。（ ） 19．商业银行可以通过直接或间接投保的方式将信用风险转嫁给保险人承担。（ ） 20．绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。（ ） 21.金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。（ ） 22.我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。 23.我国实行的是分业监管的金融监管体制。（ ） 24.市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。 25.信用风险是指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。（ ） 16.×。（1分）改为“古典信用风险度量模型”（1分） 17.√。（2分） 18.×。（1分）改为“操作风险”（1分） 19.√。（2分） 20.×。（1分）改为“5C”（1分） 21.×。（1分）改为“遭受损失的不确定性或可能性”。（1分） 22.×。（1分）改为“10亿元人民币”（1分） 23.√。（2分） 24.×。（1分）改为“不包括内外勾结欺诈风险”（1分） 25.×。（1分）改为“信贷风险”（1分）  简述VaR的特点及其局限性？ .答：VaR的特点：（1）简单明了地表示市场风险的大小；（2）可以事前计算风险；（3）不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算组合投资的风险。（3分）VaR的局限性：（1）衡量的主要是市场风险，单纯使用会忽视其它风险；（2）VaR表明的是一定置信度内的最大损失，不能排除高于VaR值的损失发生的可能性。（3分） 商业银行证券投资风险管理的策略主要有哪些？（1）建立健全证券评级制度，选择级别较高的证券进行投资；（2分）（2）通过有效证券组合，分散证券投资风险；（1分）（3）掌握证券投资技巧，正确进行证券投资操作；（1分）（4）利用创新金融工具，进行证券保值；（1分）（5）设立投资风险准备金，弥补证券投资风险损失。（1分） 简述保险公司风险的形成机理及保险公司风险管理的目标。.答：形成机理：（1）由于行为人的有限理性和外部的不确定性造成的决策风险；（2）由于信息不对称造成的逆向选择和道德风险；（3）我国保险公司特有的委托人虚置加大一、二类风险。（3分）管理目标：生存、持续经营、盈利、持续发展。（3分） 简述银行资产流动性保持的方法及取得主动性