国际工程风险与保险第5章.pptVIP

第5章 风险分析与评估 第1节 风险分析概述 项目风险分析就是对将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响程度进行其恰如其分的分析和评估。 风险分析具有以下好处： ⑴使项目选定在成本估计和进度安排方面更现实、可靠。 ⑵使决策人能更好地、更准确地认识风险、风险对项目的影响及风险之间的相互作用。 ⑶有助于决策人制定更完备的应急计划，有效地选择风险防范措施。 ⑷有助于决策人选定最合适的委托或承揽方式。 ⑸能提高决策者的决策水平，加强他们的风险意识，开拓视野，提高风险管理水平。 风险分析包括以下三个必不可少的主要步骤： 1.采集数据 首先必须采集与所要分析的风险相关的各种数据。这些数据可以从投资者或者承包商过去类似项目经验的历史记录中获得。所采集的数据必须是客观的、可统计的。 2.完成不确定性模型 以已经得到的有关风险的信息为基础，对风险发生的可能性和可能的结果给以明确的定量化。通常用概率来表示风险发生的可能性，可能的结果体现在项目现金流表上，用货币表示。 3.对风险影响进行评价 在不同风险事件的不确定性已经模型化后，紧接着就要评价这些风险的全面影响。通过评价把不确定性与可能结果结合起来。 第2节 风险分析方法 常见的风险分析方法有八种： 侧重于定性分析：调查和专家打分法、层次分析法 侧重于定量分析：模糊数学法、统计和概率法、敏感性分析法 侧重于综合分析：蒙特卡罗模拟、CIM模型、影响图 一、调查和专家打分法 调查和专家打分法是一种最常用的、最简单的、易于应用的分析方法。 具体步骤： 第一步：确定每个风险因素的权重，以表征其对项目风险的影响程度。 第二步：确定每个风险因素的等级值，按可能性很大、比较大、中等、大小、不大、较小这五个等级，分别以1.0,0.8,0.6,0.4和0.2打分。 第三步：将每项风险因素的权数与等级值相乘，求出该风险因素的得分。再求出此工程项目风险因素的总分。总分越高说明风险越大。 为进一步规范这种方法，可根据以下标准对专家评分的权威性确定一个权重值： ⑴在国内外进行国际工程承包工作的经验； ⑵是否参加了投标准备，对投标项目所在国及项目情况的了解程度； ⑶知识领域（单一学科或综合性多学科）； ⑷在投标项目风险分析讨论会上发言的水平等。 该权威性的取值建议在0.5～1.0之间，1.0代表专家的最高水平，其他专家取值可相应减少。投资项目的最后风险度值为：每位专家评定的风险度乘以各自的权威性的权重值，所得之积合计后再除以全部专家权威性的权重值的和。 该方法适用于决策前期。 二、层次分析法 在工程风险分析中，AHP提供了一种灵活的、易于理解的工程风险评价方法。一般都是在工程项目投标阶段使用AHP来评价工程风险。它使风险管理者能在投标前就对拟建项目的风险情况有一个全面认识，判断出工程项目的风险程度，以决定是否投标。 应用AHP方法进行风险分析共有八个步骤： 三、模糊数学法 “似……又似……” 优势：它为现实世界中存在的模糊、不清晰的问题提供了一种充分的概念化结构，并以数学的语言去分析和解决它们。它特别适用于处理那些模糊、难以定义的并难以用数字描述而易于用语言描述的变量。正是因为这种特殊性，模糊数学已广泛用于各种经济评价中。 四、统计和概率法 优点：理论基础扎实，分析过程简单。 不足：其一，其股价风险分类等级时多依靠专家个人判断，在这个方法中没有对如何处理多个专家的判断准确性做出解释。其二，该方法中认为应急费即基本估计和平均机会成本之差，这一看法并未得到学者们的一致认同。 五、敏感性分析法 敏感性分析方法只考虑影响工程目标成本的几个主要因素的变化。 敏感性分析方法的结果可以为决策者提供这样的信息：工程目标成本对那个成本项目单项因素的变化最为敏感，哪个其次，可以相应排出对成本单项的敏感顺序。 使用敏感性分析方法分析工程风险不可能得出具体的风险影响程度资金值，它只能说明一种影响程度。 六、蒙特卡罗模拟技术 蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法，它是估计经济风险和工程风险常用的一种方法。在一般研究不确定因素问题的决策中，通常只考虑最好、最坏和最可能三种估计，如敏感性分析方法。 使用蒙特卡罗模拟技术分析工程风险的基本过程： 第一步：编制风险清单。 第二步：采用专家调查法确定风险因素的影响程度和发生概率。 第三步：采用模拟技术，确定风险组合。 第四步：分析与总结。 蒙特卡罗方法无论在理论上，还是在操作上都较前几种方法有所进步，并且这种技术既有对项目结构分析，又有对风险因素的定量评价，因此比较适合在大中型项目中应用。 七、CIM模型 CIM模型是对概率或概率分布进行叠加的控制区间和记忆模型的简称。这种方法用直方图替代变量的概率分布，用和代替概率函数的积分。 对风险进行分类分级的步骤： 第一步：将总成本项分解为