灰色波形预测在经济周期波动中.ppt

灰色波形预测在经济周期波动中的应用 陈可嘉1,2 1.香港理工大学工业与系统工程学系 2.福州大学管理学院 众所周知，经济并非直线式地稳步增长，而是在周期波动中渐升，即在扩张和收缩或在繁荣和萧条的交替中发展。 为了实现对经济周期波动的动态监测预警，制定正确的经济政策，促进经济的健康发展，必须准确把握、科学预测经济周期波动的时间变化趋势。 灰色系统理论的立足点是对系统的输出系列进行研究，而不过多地涉及系统的结构和系统的输入，它允许系统内部存在灰色量和灰色关系。 从灰色系统理论看，经济周期波动就是一个内部存在灰色量和灰色关系的灰色系统。 因此可以借助灰色系统理论对经济周期波动进行全方位的分析。 灰色波形预测的基本方法 灰色波形预测是对系统行为变化的波形进行预测，一般在系统波动比较频繁的情况下应用。 从本质上说，灰色波形预测是对一个变化不规则的行为数据列的整体发展进行预测，是GM(1,1)模型群的预测。 基本方法 由原始数据序列，给出序列折线 取定等高线 计算等高点 给出等高时刻序列 建立GM(1,1)预测模型群，计算等高时刻预测序列 生成预测波形 灰色波形预测在经济周期波动中的应用 经济周期波动是通过一系列经济指标的活动来传递和扩散的。任何一个经济指标本身的波动过程，都不足以代表宏观经济整体的波动过程。要反映宏观经济波动过程必须综合考虑各个指标的波动问题。 扩散指数的编制为解决这个问题提供了一个有效的工具。 在划分了先行、同步、滞后指标之后，要分别对这三类指标编制扩散指数。 先行扩散指数可以预测宏观经济的动态趋势，同步扩散指数可以反映经济景气变化，滞后扩散指数可以起到事后验证的作用。 本文以2001年1月至2004年12月的先行扩散指数为基础，应用灰色波形预测方法对我国经济周期波动进行模拟预测，从而揭示我国经济周期波动的规律。 首先，根据文献[10]中确定的我国经济周期波动的先行指标以及文献[8]中扩散指数的计算方法,求出2001年1月至2004年12月我国经济周期波动的先行扩散指数序列(图1)*。  * 数据来源：中国统计信息网()，中国宏观经济信息网()，北京经济信息网()。 从而可得2005年1月至2006年5月的预测波形图，并将之与实际情况相比较，见图2。 从图2来看，先行扩散指数2005年1月至2006年5月的预测值与实际值基本相符。比较分析后的结论是，客观经济规律决定了基本的经济周期波形，经济周期波形在一定的时间里具有相对稳定性。此外，经济系统的外部因素也在不同程度上改变经济周期的波形，使周期的转折年、持续时间等发生一定的改变。这些作用叠加在经济规律之上，共同形成了实际的经济周期。 根据上面的结论，我们认为，应用灰色波形预测方法来预测经济周期波动是可信的。同时也应该说这种预测仅仅反映了一种“理想的”、趋势外推的波动，实际的经济波动则需要在它的基础上，充分考虑经济系统外部环境等因素的影响。 总结 经济周期波动的影响因素繁多，对其进行科学预测是一项比较复杂的工作。 本文以2001年1月至2004年12月的先行扩散指数为基础，应用灰色波形预测方法对我国经济周期波动进行模拟预测，得到了与实际波动高度吻合的结果，为经济周期波动预测提供了新的思想方法。 谢谢！ * * 图1 2001-2004年先行扩散指数 图2 先行扩散指数实际值与预测值的比较