股指期货日报2011-1-5 - 早报.docVIP

股指期货日报 【当日行情回顾】 今日期指微跌，截至收盘，主力合约IF1101报3186.8点，下跌16.6点，跌幅0.52%，成交14.61万手，持仓量19969手。其他合约方面，IF1102收报3212.2点，下跌22.8点，跌幅0.70%，成交2065手；IF1103收报3247.0点，下跌22.8点，跌幅0.70%；IF1106收报3320.6点，下跌23.8点，跌幅0.71%。　　现货市场方面，沪深300指数收报3175.66点，下跌14.02点，跌幅0.44%。 股指期货各合约当日运行情况 合约 开盘价 收盘价 结算价 持仓量(手) 成交量(手) IF1101 3192.6 3186.8 31876 19969 146115 IF1102 3220.2 3212.2 32136 1532 2065 IF1103 3255 3247 32504 5748 2879 IF1106 3331.2 3320.6 33228 1700 312 【期现基差分析】 今天4合约价差有所放大，但盘中主力合约IF1101最大价差仅为15.617，理论上不存在套利机会。 十五分钟分时基差分析图 期指各合约期现基差走势图 当日基差运行状况 合约名称 收盘时基差 上日基差 基差日变动 基差当日最大 基差当日最小 IF1101 11.057 3.032 8.025 15.617 7.064 IF1102 36.457 35.232 1.225 48.417 36.457 IF1103 71.257 69.032 2.225 81.945 71.257 IF1106 144.857 141.632 3.225 155.345 143.677 【近远月合约价差分析】 今日各合约之间价差运行平稳，没有异常。跨期套利机会并不明显。 近远月合约价差走势图 数据来源：国都期货 当日价差运行状况 合约名称 价差 上日价差 价差日变动 价差当日最大 价差当日最小 1102-1101 25.4 32.2 -6.8 33.6 25 1103-1101 60.2 66 -5.8 68.6 60.2 1106-1101 133.8 138.6 -4.8 142.6 130.6 1103-1102 34.8 33.8 1 38.6 31.8 1106-1102 108.4 106.4 2 112 104 1106-1103 73.6 72.6 1 74.8 66 【后市研判】?? 今日大盘停止上攻，全天围绕年线震荡调整，最终收于年线之下。 从盘面上看，一线蓝筹股没能延续昨天的涨势，而高铁概念股、新能源类股表现强劲，但由于这些股票权重较低，未能阻止大盘下跌。 今日大盘下跌主要有2方面的原因： 1：国际大宗商品价格跳水。 2：受期指获利盘了结拖累。 操作建议：由于2900点一线套牢盘沉重，估计难以迅速突破，后市震荡将成为概率事件。 至诚致信 追求卓越 2011年1月5号 星期三 【财经要闻】 股指期货研究小组 电话：010免责声明：本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归国都期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。 数据来源：国都期货 数据来源：国都期货 数据来源：国都期货 数据来源：国都期货 数据来源：国都期货 数据来源：国都期货