银行信用风险分析报告.docxVIP

***银行信用风险简析信用风险处****年第*季度，我行信用风险水平整体呈上升趋势，全行资产质量有所下降，个贷不良贷款和逾期贷款出现较快增长，对公客户整体信用等级结构基本保持稳定，此外，我行投资类业务首度试水，对信用风险管理提出了更高的要求。一、外部环境/事件对我行风险状况的影响在经历过*月份“钱荒”之后，三季度银行流动性整体偏紧，加之利率市场化进程加快，部分银行已经停止发放个人购房贷款，一些银行取消了房贷优惠并延长了审批时间。银行停贷或惜贷现象将进一步加大房地产开发企业的融资成本，从而导致房地产企业资金链断裂进而违约的可能性增大，房地产业信用风险呈上升趋势。二、各类风险状况分析（一）关键风险指标风险管理主要指标表****年*季度单位：*元，%分类指标名称三季度年初去年同期信用风险不良贷款率不良贷款余额不良资产率拨贷比单一集团客户授信集中度单一客户贷款集中度逾期及非应计贷款余额AAA级客户余额AA级客户余额A级客户余额BBB级客户余额平台贷款规模限额（二）信用风险状况1.个人类贷款逾期增加，不良贷款率明显上升五级分类情况：三季度末全行不良贷款率为0.0293%，虽仍在董事会规定的KPI指标之内，但较年初和二季度末均有大幅增长。不良贷款余额为500.06亿元，较年初和二季度末分别增长462.66亿元和390.85亿元，净增幅达1237%和358%。图：不良贷款情况图全行关注类贷款余额为1173.09亿元，较年初和二季度末分别减少3561.36亿元和增加338.37亿元，变动幅度分别为降低75.22%和提高40.54%。关注类个人贷款连续三个季度呈现上升趋势。图：关注类贷款余额情况图逾期贷款情况：截止三季度末，全行逾期贷款各项数据均为最高水平，共有逾期个人类贷款255笔，占个人类贷款总笔数的0.68%，逾期金额1221.76亿元，较年初和二季度末分别增加了1218.07亿元和653.57亿元；涉及贷款余额10582.48亿元，占全部个人类贷款余额的1.05%，较年初和二季度末分别增加了8300.83亿元和2394.91亿元。图：逾期贷款情况图在逾期个人类贷款中，累计拖欠两期（含）以上的58笔，涉及贷款余额2576.24亿元；余额在100万以上共计20笔，涉及贷款余额3436.20亿元，均较二季度有较大增幅。个人按揭类贷款的逾期情况比住房储蓄类贷款更为严重。在全部个人类贷款中，有逾期的住房储蓄类贷款余额占全部住房储蓄类贷款余额的0.71%，而个人按揭类贷款的该比例则为1.12%，高出住房储蓄类贷款41个百分点。2.公司类客户信用等级结构基本稳定，BBB级超出董事会限额截至三季度末，我行公司类客户信用等级结构基本保持稳定，且评级全部有效。按照董事会确定的信用等级限额的统计口径，本季度，BBB级（包含A-、BBB+、BBB）客户余额为20075亿元，连续三个月超过1亿元的限额要求，发出红色预警。BBB级客户余额超限的原因为，济南东拓与吴江汾湖两个存量银团贷款客户在建设银行7月份的重评结果降为A-级别。此外，本季度在存量客户的重评过程中，共有12个客户的重评结果发生了变化，包括3家上升和9家下降；在9家评级结果下降的客户中，8家采用建行评级，1家采用我行评级。3.投资理财产品业务开办，对信用风险管理提出更高要求根据行内大力支持开拓创新的发展思路，投资理财产品业务成功开办，拓宽了我行资金收益来源的渠道，9月末，该业务余额为68950亿元。目前我行比照信贷业务对该业务进行信用风险管理。但由于监管制度、风险识别等方面尚不能像信贷业务那样有比较成熟的体系，故对该业务信用风险状况的判断和控制措施也在逐渐摸索和完善的过程中。三、下一步管理建议1.尽快理顺不良贷款的管理流程，提高催收效果。2.增加对公司类客户中评级下降客户的关注，摸清下降原因，保障资产安全。3.抓紧研究投资理财产品业务的信用风险识别和控制。