诺德量化对冲产品介绍(定稿).pdf

诺德量化对冲产品 应用股指期货对冲市场风险 锁定量化投资模型超额收益 二零一四年三月 1 ： 诺德量化对冲产品 风险提示 （以下简称 ，其预期风险与预期收益低于 一、本资产管理计划 “本计划”）为低风险、较高收益的资产管理计划品种 股票型资产管理计划。 二、请您在签订资产管理合同前，认真阅读本计划的《资产管理合同》和《投资说明书》等法律文件，充分了解本 计划的相关风险，并根据自身资金状况、投资期限、收益要求和风险承受能力等情况作出是否投资本计划的决策。 三、请您确保委托财产的来源及用途符合有关规定，保证拥有完全的权利或合法的授权委托资产管理人进行委托财 产的投资管理。 四、在资产投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括资产管理计划自身的管理风险、技术风险 和合规风险等。本计划投资策略在实际投资过程中还可能由于市场变化等方面的原因影响到该策略的实施，可能存 在使计划收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。资产管理人不保证本计划一定盈利，也不保证最低收益。 五、在市场出现大幅波动等极端情况导致本计划份额净值触及止损线提前终止的情况下，若出现市场价格波动剧烈 或投资品种流动性等因素，本计划清算后的计划份额净值可能低于止损日当天的计划份额净值，存在价差风险。 六、本计划将进行期货投资，面临期货投资相关的市场风险、流动性风险、操作风险、杠杆风险、盯市结算风险、 基差风险、标的物风险、合约品种差异风险、极端市场风险。期货市场波动大，收益亏损具有较大不确定性。 七、本资产管理计划仅在当天15:00前受理委托人的违约退出/ 退出申请。委托人欲撤销违约退出/ 退出申请，须在原 申请提交日当日15:00之前办理。 本资料仅限于向特定对象介绍资产管理计划，非用于公开宣传推介。 任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制或修改，除非获得诺 德基金管理有限公司的书面许可。 2 目 录 目 录  公司和团队  α策略介绍  股指期货对冲的原理  诺德量化对冲产品：策略解析  诺德量化对冲产品  量化投资模型简介  历史模拟业绩（样本内，样本外）  诺德量化对冲1号实际业绩  同类产品业绩的比较  风险提示 3 公司基本介绍 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 公司名称 Lord Abbett China Asset Management Company Limited Lord Abbett China Asset Management Company Limited 获准成立 2006年5月8日 登记成立 2006年6月8日 组织形式 中外合资 注册资本 人民币1亿元 （ 注册地址 上海浦东陆家嘴环路1233号汇亚大厦12层 200120） 4