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金融工程概论课件 - 期权(下)
主要内容 期权合约及市场运作 期权交易策略 股票期权的性质 期权定价 二叉树 BS模型 股指期权、货币期权与期货期权 期权价格的敏感性及套期保值 股指期权（欧式） 将股指看成是支付已知红利收益率的股票 q 为期权有效期内年股息平均收益率 定价公式 c Se−q (T −t) N (d ) =−Ke−r (T −t ) N (d ) 1 2 − − r T t − − ( ) p =−Se q (T t )N −d +Ke N −d ( ) ( ) 1 2 2 ln(S / K ) +(r −q +σ / 2)(T −t) d d d −T t − σ 1 2 1 σ T −t e0.03279 1.0333 例 e−0.05 0.9950 e−0.01334 0.9868 c Se −q ( T −t ) N ( d 1 ) =− K e −r ( T −t ) N ( d 2 ) 0.05 −r T −t p =−Se −q ( T −t )N −d + K e ( )N −d ( ) ( ) 1 2 2 ln( S / K ) +( r −q +σ / 2)(T − t ) d d d −T t
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