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有限注意_行业信息扩散与股票收益_胡聪慧-经济学季刊-201503
经 （ ） ， 第１ 卷第 期 济 学 季 刊 Ｖ ４ ３ ｏｌ．１４ Ｎｏ．３ 年 月 ， ２ ２０１５ ４ Ａ ｒｉｌ ０１５ ＣｈｉｎａＥｃｏｎｏｍｉｃＱｕａｒｔｅｒｌ ｐ ｙ 、 有限注意 行业信息扩散与股票收益 胡聪慧 刘玉珍 吴天琪 郑建明＊ 摘 要 本文利用上市公司财务报表附注中主营业务收入的分 ， “ ” ， 行业信息 将证券市场信息传递的 摩擦 进行量化 从而考察投 。 ， 资者有限注意对行业信息扩散及未来股票收益的影响 研究发现 ， 。 相比单一公司 集团公司股价对行业信息的反应更慢 基于这一现 。 象构建的对冲策略每月可获得约１．４％ 的收益 接着本文证明了这一 、 收益的预测性与个股 行业层面的动量效应以及投资者的过度反应 ， 。 无关 而是源自投资者有限的关注度和有限的信息处理能力 这一 、 、 、 预测性在历史收益较低 换手率较低 被较少专业投资者持有 估 值复杂度较高的股票上更显著。 ， ，股 关键词 有限注意 信息扩散 票收益预测 、 一 引 言 经 ， ， 典的资产定价模型认为 在一个高度有效的证券市场中 信息能够被 ， 。 ， 快速地消化和吸收 并准确反映于证券价格 然而近期行为金融的研究表明 “ ”， 、
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