第六章流动性管理.pdf

第七章 流动性管理 ——商业银行如何解决现金需求 2014/5/26 1 主要内容 一、流动性问题对银行的重要性 二、银行流动性的需求和供给 三、流动性管理战略 四、银行流动性需要预测 五、影响选择不同流动性储备的因素 2014/5/26 2 • 本章目的： –揭示银行为什么经常存在大量的流动性需求。 –学会银行用来管理流动性以满足其现金需求的 方法。 2014/5/26 3 一、流动性管理对银行的重要性 • 流动性管理的意义 • 为什么银行会面临严重的流动性问题 2014/5/26 4 （一）流动性管理的意义 • 确保有足够的流动性是任何银行最重要的 管理任务之一。 • 流动性是影响银行利润的最重要因素之一。 • 缺乏流动性通常是银行陷入严重财务问题 的第一个信号。 2014/5/26 5 （二）为什么银行会面临严重的流动性问题 • 资产和债务到期日不匹配 • 高比例的，可以随时抽走的负债 • 流动性供求对利率变化敏感 • 资金市场上的竞争 2014/5/26 6 二、银行流动性的需求和供给 1. 可用资金的供给和需求 2. 流动性净头寸 3. 银行流动性问题的特点 4. 银行在流动性管理中面临 的主要问题 2014/5/26 7 （一）银行流动性的供求来源 流动性供给来自于： 流动性需求产生于： – 收取的客户存款 –客户存款提取 – 出售非存款服务 –优质贷款客户的 的收益 信贷要求 –客户贷款偿还 – 非存款借款偿还 – 生产和销售服务 –银行资产出售 发生的经营支出 –货币市场借款 和赋税 –股东红利支付 2014/5/26 8 流动性净头寸 L = 流动性资金供给 - 流动性需求 2014/5/26 9 流动性净头寸 • 银行流动性供求之间的差额称之为流动性 净头寸。 • 在某一时间内的任一点上银行总的流