第三届蓝海密剑期货实盘大赛精英解析】.docVIP

第三届蓝海密剑期货实盘大赛精英解析】 2010-2011第三届蓝海密剑期货实盘大赛已经接近尾声，新人闪亮辈出，历届高手风采依然。随着比赛时间的不断延续，大赛精英的风格化也越来越明显。我们尝试通过交易数据，来深度解析精英选手成功的内在因素。 一正确的交易心理 期货是心灵和个性的博弈。 有句话说，幸福的家庭总是相似的，而不幸的家庭各有各的不幸。但是在期货中，成功的期货者个性鲜明各有不同，而失败者，无一例外的都有相同的故事，全部输给了自己。 1.你必须输得起 没有人，会在看了一本简易外科手术的书籍后，就去开一个诊所；没有人，会在看了一本烹调书后，就去开一个餐馆；但更多的人，在看了一本投资书籍后，在没有任何时间和金钱上准备的情况下，就杀入到这个残酷的期货市场了。 《庄子·达生》：以瓦注者巧，以钩注者惮，以黄金注者殙。其巧一也，而有所矜，则重外也。凡重外者，内拙。用现代语言表示就是：用瓦片作赌注时赌者就心里就轻巧，用带钩作赌注时赌者心里就担心害怕，用黄金作赌注时赌者心里就头昏脑胀了。赌博的技巧是一样的，但赌者所有的顾忌与拘谨，那是由于看重外物的缘故。凡是注重外物者，内心自然就会笨拙。大多数的交易者把盈亏看的太重，导致了操作的变形。往往是现实与梦想的巨大差距导致错上加错，从而产生了更坏的后果。 据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要五年时间，5万美元的学费，而即便你付出了时间和金钱，成功的概率也小于1%。 我们开一个餐厅，需要装修、需要人工费用，期货也是投资。所以，在投身期货市场之前，你必须有充分的心理准备，那就是有足够的金钱和时间。 2.期货的反人性 从小的时候开始，老师就教我们认识事物，什么是对的，什么是错的，什么是好的事情，什么是坏的事情。在我们的认识中，输钱自然是坏事和错误了，但诡异的是，在期货里，有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情，而一笔赢利的交易反而是错误的。比如矩形突破，是最可靠的形态交易之一，突破箱体上部则买入，如果最后价格下破箱体下沿被止损，那么我们错了吗?没有！我们做了正确的交易。 所以，所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易，错误的交易就是没有执行计划的交易。 在日常生活中，我们知道1+1=2，我们知道天是蓝的云是白的，但在期货中，行情却是非确定性的。 一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱，然后用A方法又连续亏损几次，于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法，然后又因为亏损而放弃，周而复始，他的交易生涯不是交易的生涯，而是一个寻找完美方法的生涯，这样的人在期货交易者中应该不少。 为什么会这样呢?原因有二： 一是我们的人性释然，我们渴求完美和进步，我们追求确定，但残酷的现实是期货是非确定性的。 二是图表陷阱。可以这样说，打开任何一张历史行情图表，在每一个位置，都有多空的理由，而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由，而忽略了对立面，但在实际操作，却不是那么简单，真相是行情往往会朝着大多数人没有看到的图形去发展。 可以说，没有一个交易员有与生俱来的期货秉性，成功者都是在历经心灵折磨和历练后重生并脱颖而出！ 3.趋势交易者心理 每一种交易方法，其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说，必须有以下的心理准备： ★赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭，而赢利回吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后，往往会去预测高点或者低点，从而在大的趋势中丢了头寸，失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐而懊悔，显然，这个是后见之明。 ★习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质，连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临，并坚持自己的原则去交易，否则，就好比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅，却放弃了营业。 ★愿意买高卖低。 ★趋势交易者的胜率低于50%，因为趋势不常有，市场大多数时间是无趋势的。 ★95%的利润来自5%的交易。 ★长时间的资金盘整。 周伟，网络昵称做期货的基金。1993年进入中国股票市场，1998年开始从事个人期货交易，几经起伏，也曾爆过仓，目前以程序化交易为主。第一届蓝海密剑大赛，用严格的程序化交易实现623.86%的收益，以稳定的资金增长，可控的资金回撤摘得年度综合总冠军和A组累计收益率冠军。在第二届蓝海密剑期货实盘大赛中，周伟又以119.29%的成绩获得了蓝海密剑功绩勋章、后备战地指挥官、大校晋衔奖等奖项。 从2008年9月到2011年9月8日，周伟用30万本金，赢利749万。 我们来看周伟从2008年9月到2011年9月的交易统计(不计手续)： 做为一个优秀的趋势系统交易者，我们可以从下图看到，周伟的胜率38%，平均盈亏比2.23，也就是每投入一元钱，有2.23元的回报。 如下图，我们看出，周伟的资金曲线有长时间盘整的特征。A区间，时间9个月；