商业银行习题3-市场风险.docVIP

单选题 1.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，错误的是：（）。A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的 2.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：()。A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本 3.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：()。A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaRB.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaRC.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaRD.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR 4.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？ ( )。A.第一种方案B.第二种方案C.两种方案计算出来的风险价值一样大D.无法确定 5.常用的风险价值建模技术不包括：( )。A.方差-协方差方法　?B.历史模拟　? C.蒙特卡罗模拟　? D.情景分析法 6.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：( )。A.20亿 　? B.10亿　? C.30亿　? D.40亿 7. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：( )。 A.1.5　? B.-1.5　? C.2.3　? D.3.5 8. 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：( ) A.中资商业银行　B.外资商业银行　C.中外合资商业银行　?D.以上都是 9. ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 董事长10. 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。A 4.38% B 6.25% C 5.00% D 5.63%11. 黄金价格波动属于( )。A 期权性风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品价格风险12. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A 风险转移 B 风险补偿 C 风险对冲 D 风险分散13. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。A 增强 B 减弱 C 不变 D 无关14. 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.415、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为( )。 A.价内期权　　B.欧式期权　　C.价外期权　　D.美式期权 16、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。 A.(1.8750 1.9250)　　B.(1.8000 2.0000) C.(1.8500 1.9500)　　D.(1.8250 1.9750) 17. 敏感性分析用于：（　　） A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D．A和C 18? 已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为(? )。 A、87.5 B、95.5 C、97.75 D、10