7--风险衡量.pptVIP

* * 思考 一家公司把成品运到顾客手中，该公司面临的风险是：运输过程中产品可能受损。产品一旦受损就认为是全部损失，而且每个产品受损的概率均为0.1。若考虑总体包括两个产品，那么损失1个产品的概率是多少？损失产品个数的平均值是多少？ * * 每年损失事故发生的次数 用二项分布估测损失次数 n个风险单位遭遇同一风险事故的发生是随机的，其结果只有两个：发生与不发生。当其满足以下条件时：（1）风险事故发生概率相等；（2）风险事故之间互相独立；（3）同一风险单位一年中发生两次以上事故可能性极小，此时即为二项随机分布，其分布律为： * * L两个或两个以上风险单位发生事故的概率 或者通过下式计算： X的期望值表示事故发生次数的平均值，方差和标准差描述了实际情况与期望值的偏离程度。 X的期望值E（X）＝np；方差VarX＝npq；标准差是方差的开方。 * * 用泊松分布估测损失次数 泊松分布在二项分布中n很大、q很小时，更适合风险损失次数的估测。设，每年有λ个风险单位发生事故，且概率相等，则，事故次数X为服从参数λ的泊松分布，其分布律如下： 该分布的期望值：E(X)=λ,方差：Var(X)=λ * * 泊松分布的优势 泊松分布常见于稠密性问题，因此对风险单位数较多的情况特别有效，一般来说，要求风险单位不少于50，所有单位遭遇损失的概率都相同并低于0.1。 * * 引言 安娜刚被聘为一家纸业公司的风险经理。刚一上任，她就开始收集大量有关潜在风险及其预期损失频率和严重性的数据，并着手设计一个完备的风险管理方案。她正在考虑下面的问题（1）火灾风险对一个生产各种纸张的公司来说是非常大的威胁，怎么能够降低这种风险？（2）任何措施都难做到万无一失，万一因火灾导致损失，如何筹集资金弥补损失？是否需要购买保险？ * * 如果购买了保障范围包括火灾的保险，是否就不用再理会它了？（3）造纸厂的生产中会产生大量污水，采取什么系统处理污水？如果污水又可能在没有完全达到排放标准时就排放出去了，怎么处理随之而来的责任诉讼？（4）有哪些保险可以用于员工福利？…… 风险管理Risk Management * * 风险管理 风险识别——风险衡量—— 风险措施的实施及评价 * * 学习目的 在了解什么是风险和风险管理的基础 上，强化风险意识、熟悉各种风险管理技术手段 * * 第七章 风险衡量 风险衡量（估计）要回答的问题是： 1、风险发生的概率（频率）是多少？ 2、风险发生会造成多大的损失（损失幅度）？ * * 第一节 风险衡量概述 一、风险衡量（risk measurement)的含义 对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计的方法，对某一（或某几）个特定风险事故发生的概率（或频率）以及风险事故发生后所造成的损失的严重程度（损失幅度）作出定量分析，从而预测出较精确并满足一定规律结果的过程。 * * 二、风险衡量的理论基础： １．大数法则 ２．概率推断的原理 ３．类推原理 ４．惯性原理 * * 三、风险衡量的意义： １．通过衡量，计算比较准确的损失概率和损失严重程度，减少损失发生的不确定性，降低企业的风险． ２．通过衡量，使管理风险者有可能分辨出主要风险和次要风险． ３．建立损失概率分布，确定损失概率和损失期望的预测值． * * 风险衡量的准备工作 资料的收集和整理 例如：某化工厂1990~2010年火灾损失金额的原始数据 单位：元 3965 2500 1100 500 2000 2900 555 1100 3800 2000 1050 200 125 350 5200 1200 2600 100 970 210 1300 2300 4950 750 3300 150 3900 2980 2700 1020 4000 1995 750 1700 990 * * 第二节 风险衡量中损失概率与损失程度的估计 （一）损失概率 损失概率是损失频率的极限。 损失频率是用来表明在一定时期内因某种原因发生损失次数多少的一个量。 * * 1、空间性定义 一定的时间内，观察分布在不同空间上的N个风险单位，其中处于不同空间的m个单位遭受损失。 例如，民航飞机失事率 损失概率 * * 2、时间性定义 在一特定的空间（某一风险单位），在某一段时间内所观察到的遭受损失的次数，取其时间的平均结果。 例如：假设某栋仓库遭受火灾损失的