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2017-07-31 发布于河北
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相关性分析中Copula函数的选择_吴建华

31 10 Vol． 31 ，No. 10 第卷第期统计研究 2014 10 Statistical Ｒesearch Oct． 2014 年月 * 相关性分析中Copula 函数的选择吴建华王新军张颖 :Copula ， Copula 内容提要函数在金融分析和风险管理中有广泛的应用利用函数可以构建组合风险资产的联。 Copula ， Copula 合收益分布和资产之间的相关性在构建模型时一个关键的问题就是如何选择最佳的来拟合实。 Copula ，，际的金融数据文章分析了函数选择困难的原因指出了现有的似然准则选择方法的不足提出了基于参 Bootstrap ， Copula ，数技术的对数似然准则检验方法考虑了更大范围的函数族群利用模拟实验检验了该方法的选， Copula Copula 择能力模拟结果表明对于没有尾部相关性的函数和具有较小的尾部相关性的函数可以较好地进， Copula 。 Copula 行区分而且也能区分大部分的具有较大尾部相关系数的函数同现有的只能区分常见的几类的， Copula 。似然准则选择方法相比文章提出的方法可以在更大范围内识别不同的函数 :Copula ; ; Bootstrap ; 关键词函数函数选择参数模拟实验中图分类号:0212 文献标识码:A 文章编号:1002 － 4565 (2014)10 － 0099 － 07 The Choice of the Copula Function in The Correlation Analysis Wu Jianhua Wang Xinjun Zhang Ying Abstract :The copula function is applied extensively in the financial analysis and the risk management ，which is typically used to model the joint distribution of the portfolio risk ass