基于VaR模型的互联网金融产品的收益风险度量及绩效评价_李凯琪.pdfVIP

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2017-07-31 发布于河北
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基于VaR模型的互联网金融产品的收益风险度量及绩效评价_李凯琪

20 15 7 No． 7 20 15 年第期征信总第198 期 CＲEDIT ＲEFEＲENCE Serial NO． 198 欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟基于VaＲ模型的互联网金融产品的收益风险度量及绩效评价，李凯琪沈蕾 ( ， 430070) 武汉理工大学经济学院湖北武汉 : 7 ， VaＲ EGAＲCH － GED ，摘要挑选我国支互联网金融产品挂钩的货币基金基于建立模型并对我国互联网金。 : 融产品的绩效水平进行综合评价结果表明货币市场基金的风险度量方法适用于分析互联网金融产品的收益风，， VaＲ Sharpe 险投资者可根据自身风险偏好和目的选择适宜指标进行评价分析且基于的评价指标比传统比率对投资者参考意义更大。 : ; ; ;VaＲ ;EGAＲCH ; 关键词互联网金融产品收益风险绩效评价模型货币基金中图分类号:F832 ． 1 文献标识码:B 文章编号:1674 － 747X (2015)07 － 0072 － 04 。付宝账户将资金转入余额宝来购买增利宝基金也引言，就是说互联网金融产品的收益状况可以考察相对如今异常火爆的互联网金融产品已经引发众多应的货币基金的收益率分布情况。，学者的研究探讨其中的代表产品余额宝更是前途货币基金收益率的分布特征与一般的金融资产。不可限量但是收益较高的余额宝同时也伴随着一，并无太多不同但是因导致基金价格发生剧烈变动定的风险。的信息往往以成堆的方式出现而非以平滑连续的方，“ ” 众所周知余额宝本质上是支付宝挂靠在天，式出现所以其基金收益率残差分布并不服从正态［1］。弘基金公司旗下货币市场基金的金融产品可以说，