CFETS-NEX 2017.07.04 人民币回购及 NCD.PDFVIP

CFETS-NEX 2017.07.04 人民币回购及NCD 货币市场： 周二，截止下午4:30，质押式回购市场共成交21479.46 亿元，交易量较上一交易日增加1465.52 亿。具体成交如下： 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M R4M R6M 加权利率（% ） 2.6939 3.0873 3.7632 3.8647 4.5503 4.4133 4.4016 4.6973 4.5500 涨跌幅（BP） -8.29 -15.85 3.8 -5.09 -9.13 2.06 28.11 20.48 0 成交量（亿） 18243.66 2585.73 438.36 21.54 124.33 55.96 6.92 1.46 1.5 增减量（亿） 819.61 546.06 44.99 -11.25 73.46 16.64 -16.04 -7.43 0 中国央行连续第8 个交易日暂停公开市场操作，今日无逆回购到期。 今日市场资金面总体延续宽松。隔夜方面，银行、农信社从早盘开始就有大量融出，融出较昨日略有增加。7d、14d 融出需求进 一步增加。长期方面，1m 以上资金融出成交量寥寥，部分成交至4.25%。总体成交价格呈下降趋势。晚盘仍有大量减点融出。 （Kenny Zhang） 存单市场： 今日共有76 只同业存单发行，计划发行量为423.4 亿，实际发行量为361.9 亿，各期限均有发行，发行机构涉及股份制、城商行 以及农商行。 明日一级存单定制方面：受资金面因素影响，今日一级存单询价市场活跃，相较昨日有更多机构参与询价。今日，各类机构各期 限各评级存单均有发行，1m 期限aaa 股份制品种询价在3.85-3.90%，aa＋询价最高在4.08-4.15%位置。3m 期限aaa 股份制品种询价 在4.15-4.40%，其余aaa 品种询价最高在4.50%位置，aa+询价最高在4.50-4.55%。6m 期限aaa 股份制品种询价在4.35-4.45%，aaa 城商行品种询价最高在 4.60%，aa＋询价最高在 4.50-4.60%。9m 期限 aaa 股份制品种询价在 4.40-4.50%，aa＋品种询价最高在 4.70%。1y 期限aaa 股份制品种询价在4.40-4.52%，aa＋品种询价最高在4.72%位置，aa 品种询价最高在4.75%位置。 二级存单交易方面：今日二级存单交投受资金面宽松影响，市场活跃，成交期限主要集中在3m 内的存单。具体来看，剩余期限在 10d 内的AAA 股份制存单成交在 3.35%左右，剩余期限27d 以内月内的AAA 股份制存单主要成交在 3.70-3.85%区间，较上一交易日下 降 10bp 左右。60d 内AAA 股份制评级成交在 4.05%左右成交；90d 内的aaa 股份制成交在 4.18% 左右；3 个月内 AA+成交在 4.20- 4.30%。6m-1y 内的AAA 股份制成交在4.60，AA 成交在4.85 左右。(Kenny Zhang) 外币拆借市场 今日美金休市。 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask T/N 1.15 1.25 1W 1.50 1.60 1M 1.80 1.90 3M 2.20 2.30