20170621申万期货品种策略日报-国债.PDFVIP

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20170621申万期货品种策略日报-国债

万期货品种策略日报-国债 申银万国期货研究所 唐广华(执业编号:F3010997) tanggh@ 021 TF1709 TF1712 TF1803 T1709 T1712 T1803 昨日收盘价 98.220 98.190 97.790 95.835 95.700 95.470 前日收盘价 98.235 98.180 97.790 95.930 95.750 95.600 涨跌 -0.015 0.010 0.000 -0.095 -0.050 -0.130 涨跌幅 -0.02% 0.01% 0.00% -0.10% -0.05% -0.14% 持仓量 46905 1348 4 53365 3803 87 期 成交量 11134 246 0 47822 756 8 货 持仓量增减 395 106 0 206 112 2 市 TF1709- T1709- TF1709- 场 价差 TF1712 T1712 T1709 昨值 0.030 0.1350 2.3850 前值 0.055 0.1800 2.3050 点评 昨日,国债期货主力合约价格高开低走,持仓量小幅增加。 短期市场利率 SHIBOR隔夜 SHIBOR7天 R001 R007 FR001 FR007 昨值 2.8776 2.9300 2.9618 3.5464 2.8900 3.4400 前值 2.8635 2.9204 2.9477 3.4901 2.8500 3.4000 涨跌 1.41 0.96 1.41 5.63 4 4 昨日,各短期市场利率普遍上行,SHIBOR7天利率上行0.964bp,R007利率 点评 上行5.63bp,FR007利率上行4bp。 中国关键期限国 1Y 2Y 5Y 7Y 10Y 30Y 债收益率变化 现 昨日收益率 3.55 3.51 3.47 3.54 3.49 3.94 货 前日收益率 3.57 3.53 3.48 3.54 3.50 3.95 市 点差(bp) -2.42 -2.37 -0.48 0.04 -1.25 -0.97 场 昨日,各关键期限国债收益率涨跌不一,10Y期国债收益率下行1.25bp至 点评 3.49%,长短期(10-1)国债收益率利差为-6

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