第一讲笔记引言1 随机过程和平稳性f p ω , t t t≤ 或( , , ) f p ω {x(t .pdfVIP

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麻省理工大学经济系时间序列第一讲笔记引言本课主要在于为分析依次连续观察到的数据提供必要的工具由于数据和新生成量不再独立标准的推论技巧需要进一步细化才能发挥作用这就要求精确的极限理论必须考虑估计量和检验统计量的渐进特征理论上解决相关问题的可行方法取决于生公式的机制该机制可以将观察出的非独立变量分解成独立的新生成量这种机制即通常所说的时间序列模型尽管存在其他对参数依赖更少的模型我们将主要立足于以下参数模型鉴于此我们主要考虑诸如总消费等宏观经济时间序列这些时间序列的典型特征包括趋势行为季节性和趋势循环

麻省理工大学 Guido Kuersteiner 经济系 时间序列14.384 第一讲笔记 引言 本课主要在于为分析依次连续观察到的数据提供必要的工具。由于数据和新生成量不再 独立,标准的推论技巧需要进一步细化才能发挥作用。这就要求精确的极限理论必须考虑估 计量和检验统计量的渐进特征。理论上解决相关问题的可行方法取决于 生公式的机制,该 机制可以将观察出的非独立变量分解成独立的新生成量。这种机制即通常所

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