统计学回顾(续).ppt

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2017-08-12 发布于天津
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统计学回顾(续)

統計學回顧 (續) 區國強條件機率 A, B兩事件, 已知發生B後再發生A的機率, 稱為 A 的條件機率: 獨立事件如果下列任一條件成立, 則A, B互為獨立: 多變數分配函數 Multivariate distribution function 聯合密度函數 (joint density function) 如果變數間獨立邊際密度函數(marginal density function) 條件密度函數(conditional density function) 離差離差: 實際值與平均數的差異共變異數(covariance) 共變異數(covariance) 相關係數(correlation coefficient) 如果變數間獨立，則如果共變異數及相關係數等於零，表示無線性相關，不隱含獨立 (無直線關係，卻可能有曲線關係) 例題 (1999 FRM Exam Q.21) 如 A 、B兩變數之共變異數 = 5，相關係數 = 0.5，A之變異數 = 12，則B之變異數為何? A) 10.00B) 2.89C) 8.33D) 14.40 解答例題 (2000 FRM Exam Q.81) 下列何者有關「相關係數」之陳述為錯? A) 其必定介乎 -1 與 +1 之間 B) 相關係數等於零，表示兩隨機變數獨立C) 它衡量兩個隨機變數的線性關係D) 它可由共變異數計算出來隨機變數的線性轉換若則隨機變數的和若則隨機變數的乘積若則變異數很複雜，但如獨立，則隨機變數的組合考慮資產組合包括N種資產，Xi及wi分別為第 i 種資產的報酬率及權數，則資產組合的報酬率、其預期值及變異數分別為 * * *