计量经济学 1回归分析概述.ppt

第一章 绪论 1.1 计量经济学的定义 1.2 课程说明、主要内容 及学习目标 1.3 学习参考书目 计量经济学，英文“econometrics” 最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年模仿“biometrics”(生物统计学)提出的，它的提出标志着计量经济学的诞生。但人们一般认为，1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物Econometrica于1933年正式出版，才标志着计量经济学作为一门独立学科正式诞生了。计量经济学从诞生之日起，就显示了极强的生命力，经过20世纪40年代和50年代的大发展及60年代的大扩张，己经在经济学科中占据极其重要的地位。正如著名计量经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克莱因(R.Klein)在A Textbook of Econometrics的序言中所评价的:“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森(P·Samuelson)甚至说:第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。 弗里希将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。1933年在Econometrica的创刊号社论中，弗里希写下了一段话:“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 计量经济学到底是什么？ 计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的，一个独立的分支学科。它有自己的理论基点，分析范式及理论体系，它的存在并不依赖于经济学，即计量经济学与经济学源于两个不同的理论基点。计量经济学不是数学，数学是计量经济学最重要的工具。 课程说明： 1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学列为我国大学经济类学生的8门必修课之一。 课时：54学时 应具备的基础知识： 1．经济学（政治经济学，微宏观经济学） 2. 经济统计学（经济数据的收集、处理和应用） 3．概率论与数理统计（概率分布，联合分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析等等） 4．高等代数（矩阵代数，向量空间，特征根与特征向量，二次型等等） 课程主要内容： 1．经典计量经济模型（OLS、GLS、WLS、2SLS法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等）。 2.联立方程模型与扩展的单方程计量经济学模型。 3.时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列模型，滞后变量模型，转换函数模型等等） 。 4.随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐近分布） 5.时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验）） 。 扩展与提高： 6.动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等） 7.协整与误差修正（协整理论、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。 8.自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。面板数据模型。 9.蒙特卡罗模拟与自举。 10.当前必威体育精装版成果及最前沿研究动态。 本课程的参考书和文献： 1.Greene, W.H. , Econometric Analysis, Prentice-Hall, Inc.1993. 2.MICHAEL D. INTRILIGATOR RONALD G.BODKIN CHENG HSIAO（萧政）,ECONOMETRIC MODELS，TECHNIQUES，AND APPLICATIONS. PRENTICE HALL, INC. 1996. 3.Cheng Hsiao（萧政）, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 4. J. Davidson,