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统计教育 年第 期 .10. 2007 9 应用EG协整检验方法的几个注意问题 文 王 娅 杜 江 / 摘 要: 两步法常用于检验两个变量之间是否存在协 前,都要对变量进行平稳性检验。如果变量都是平稳的,则 EG 整关系,但在使用时,其本身的特征往往容易被忽视,从而 可以直接进行回归分析,得出回归结果。否则,要对这两个 造成使用错误。本文结合实际数据,说明 两步法进行协 具有相同单整阶数的非平稳变量进行协整检验,以确定他 EG 整检验时应该注意的几点问题。 们之间是否存在稳定的长期均衡关系。两个变量之间是否 关键词: 两步法;协整;单整;残差 存在协整关系的检验方法经常采用 两步法。虽然 两 EG EG EG 步法进行协整检验简单易行,但在实际应用时往往容易忽 视这种方法特有的特征,造成使用错误。因此,本文采用熊 启泉和杨十二 的 “重新审视进口在经济增长中的作 (2005) 一、引言 用”一文的数据来分析进口与经济增长的关系,借以说明用 在分析只有两个经济变量的关系时,凡涉及时间序列 EG两步法进行协整检验时应该注意的几点问题。 数据的回归,都含有引致谬误或可疑结果的可能性。也就是 二、模型的建立与数据 说,如果这两个变量非平稳,并且具有相同的单整阶数,那 本文模型中用于分析进口与经济增长之间关系的两个 么尽管通过普通最小二乘法得到的回归结果表明 统计值 变量分别标记为 和 。 表示进口,数据采用人民币的进 t M G M 显著,但这只反映了变量共同随时间增长的趋势,并不反映 口贸易额, 表示经济增长,数据采用以当年价格计算的 G 变量之间的实质关系,由此导致 “伪回归”。因此,现代统计 GDP。为了降低异方差带来的不良后果,在分析中使用自然 方法要求在用最小二乘法对时间序列数据进行回归分析之 对数数据,分别标记为 和 。数据由表 所示。 lnM lnG 1 表 1 进口和国内生产总值数据及对数数据 单位:亿元 年度 M lnM G lnG 年度 M lnM G lnG 1978 187.4 5.233245 3624.1 8.195361 1991 3398.7 8.131148 21617.8 9.9812