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第七章 银行监管 Bank Regulation McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 结构： 一、银行监管的必要性 二、银行监管的理论依据 三、金融监管体制 四、银行监管的主要内容 五、银行监管的国际合作—— 巴塞尔协议 2 银行监管的必要性 1.银行系统的内在不稳定性 （1）银行业的高风险性 根据巴塞尔银行监管委员会1997年9月公布的《有效银行监管 的核心原则》，银行业有可能面临以下8种主要风险：信用 风险、利率风险、市场风险、国家风险、流动性风险、操作 风险、法律风险和声誉风险。 （2 ）银行资产负债的期限不匹配 是银行内在不稳定性的根源 2.银行挤兑及传染性 银行挤兑是指大量银行客户因为金融危机的恐慌或者相关影响 同时到银行提取现金，而银行的存款准备金不足以支付，它 是一种突发性、集中性、灾难性的危机。 3 银行系统内在不稳定性 银行挤兑源于银行与存款人之间存在信息不对称： • 一方面，银行既无法准确预测存款人的提款时间与支取金额， 也无法准确预测借款人需要贷款的金额和时间； • 另一方面，存款人无法准确了解银行资产的营运质量。 • 由于当事人个体理性与集体理性的冲突，每个人都按自身眼 前利益最大化的原则行事，只要银行无法充分保证未来的流 动性需求，就有可能使得银行挤兑发生。 银行危机具有很强的传染性： 1.信息传染：由于信息的外部性，当存款者观察到银行经营业 绩之间的强相关性时，信息传染就会发生。 4 银行危机的传染性 当一些银行倒闭时，其他银行的存款者会对由银行倒闭数目所提 供的嗓音信号作出反应，提前支取存款，引起银行挤兑。 单个银行的挤兑会在银行系统中进行传染，导致其他银行的金融 恐慌。 2.信贷传染 • 金融自由化和国际化使得银行之间的相互联系和依赖大大加强， 形成更为复杂的债权债务关系链条，银行间存在的信贷关系使 银行危机借助于信贷传染渠道蔓延下去 3. 银行业系统风险：是指系统性事件造成的连锁反应给银行业带 来的风险。它的存在使银行危机的社会成本加大。因此，加强 对银行业的监管十分必要。 5 银行危机的传染性 4.系统性银行危机带来的社会经济成本： （1）银行危机的直接成本 • 银行危机引起的直接成本很高，除了股东、存款人、其它债 权人和政府都会直接承担损失。如银行股东财富的流失、存 款人债权的减少、政府救助的财政投入等。 （2 ）银行危机的间接成本 • 银行危机还导致负外部性，带来巨大的间接成本。如银行信 贷萎缩、甚至大规模收回贷款而造成生产的中断，导致产出 下降；甚至可能导致支付系统崩溃、降低中央银行制定和执 行货币政策的能力等。 6 银行监管的理论依据 1.公共利益理论 • 理论假设：政府拥有完全信息；政府为社会福利服务；政 府具有完全信用（守信用） • 基本观点：金融监管的基本出发点首先是要维护社会公众 的利益。而社会公众利益的高度分散化和市场缺陷的存在， 有必要让代表公众利益的政府在一定程度上介入金融经