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PAGE  PAGE  《金融工程》教学大纲 前 言 本课程是为适应学院培养“宽口径”、“厚基础”、“重能力”的经济管理专门人才而开设的一门专业课程，是天津财经学金融系的核心课程之一。 本课程修读对象为全系各本科专业学生。金融工程（Financial Engineering）主要是指利用先进的数学及信息工具，在现有各种基本金融产品的基础上通过工程化手段进行不同形式的分解组合，以设计出符合客户特定需要的新型金融产品的服务过程。此过程不仅包括金融产品的设计，还包括金融产品的定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。 金融工程是一个边缘性的新兴学科，它融现代金融理论、数理分析及信息技术、系统工程、运筹学等专业知识和技术于一体，为金融领域开辟了一片新天地。金融工程所涉及的知识结构与金融领域中其他专业（如金融学、保险学）有明显???同。金融工程更注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将必威体育精装版的信息技术手段、工程化方法和思维应用到金融领域，针对客户的特定需求创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者规避风险和赢取利润。 本课程以我国现行有关法规为依据，借鉴国内外科研成果，考虑到金融工程的特点，综合运用各种必威体育精装版金融理论、工具与方法，创造性的解决现实投融资问题的新兴学科，具有极强的应用性与技术性。 本课程的先导课程是：金融学、国际金融（双语）、结构融资、金融衍生工具交易、微分方程、数理金融、随机过程 《金融工程》教学大纲目录 教学内容 ………………………………………………………………… 1 第一章 金融工程简介 ……………………………………………………… 1 第二章 金融期权交易的一般策略 ………………………………………… 1 第三章 金融工程技术应用 ………………………………………………… 3 第四章 管理外汇风险 ……………………………………………………… 4 第五章 远期利率协议、期货合约和互换交易管理利率风险 …………… 5 第六章 管理股权风险 ……………………………………………………… 6 第七章 商品风险 …………………………………………………………… 7 第八章 结构金融 …………………………………………………………… 7 重点章节 (重要问题) …………………………………………………… 9 参考书目 ………………………………………………………………… 10 课时分配 ………………………………………………………………… 11 PAGE 12 天津财经学院系列教学大纲 （2002年修订版） 《金融工程》 教 学 内 容 第一章 金融工程简介 教学要求：本章将系统讲述的含义、发展的背景等，并通过对金融工程市场发展的研究，从而对金融工程有一个较全面的认识。通过本章教学，在深刻理解金融工程定义、产生原因、相关知识的基础上，进一步认识金融工程的功能，了解金融工程产生背景和发展动因。 内容结构： 金融工程引论 金融工程的内容 二、金融工程的适用范围 金融工程发展的因素 环境因素 公司内部因素 第三节 金融工程的基本知识 金融理论 数学和统计知识 对金融产品的了解 相关的其他技术知识 会计、税收及法律知识 本章重点（重要问题）： 金融工程概念 金融工程产生背景 金融工程的基本知识 第二章 金融期权交易的一般策略 教学要求：本章重点讲垂直价差期权、蝶状价差期权、比率价差期权、水平价差期权、同价价差期权交易的策略，以及同价对敲和异价对敲、合成期权的交易策略。。要求理垂直价差期权、蝶状价差期权、比率价差期权、水平价差期权、同价价差期权交易的策略，以及同价对敲和异价对敲、合成期权的交易定义和基本原理，学会具体运用和操作。 内容结构： 第一节 垂直价差期权 垂直价差期权的概念 二、垂直价差期权交易策略 1牛市看涨期权价差 2牛市看跌期权价差 3 熊市看涨期权价差 4 熊市看跌期权价差 第二节 蝶状价差期权 多头蝶状价差期权 二、空头蝶状价差期权 比率价差期 一、比率价差期权 二、比率看跌期权价差 水平价差期权 一、多头水平价差期权 二、空头水平价差期权 同价对敲和异价对敲 一、同价对敲 1等量同价对敲 2 不等量同价对敲 二、异价对敲 1 买入异价对敲 2卖出异价对敲 合成期权 一、合成买进看涨期权 二、合成期权看跌 三、合成卖出看跌期权 四、合成看涨期权 本章重点（重要问题）： 垂直价差期权、蝶状价差期权、比率价差期权、水平价差期权、同价价差期权交易的策略，以及同价对敲和异价对敲、合成期权 第三