金融工程课程提纲_硕士2004.docVIP

金融工程课程提纲 第 PAGE 3页/共 NUMPAGES 3页  DATE 2017/4/19 Created by  AUTHOR Tang Guozheng 《金融工程》课程提纲 课程说明： 作为金融学专业硕士生的必修课程，本课程将系统地讲授金融衍生工具，包括金融衍生工具的原理、定价与应用三个方面的内容。讲授的金融衍生工具包括远期、期货、互换和期权等基本衍生工具，以及债券市场和股票市场的创新产品。 要求学生掌握衍生工具的基本原理与定价方法，包括套利定价方法，培养学生应用这些理论与方法的能力。本课程的目标是为学生将来从事金融领域的实务工作打下良好基础，为进一步学习衍生工具定价等高级课程提供必要的准备。 授课方式：讲授 先修课程：证券投资学或者金融学 教材： Options, Futures and Other Derivatives. John C. Hull. Forth edition. Prentice Hall. 参考书： 金融工程，[美]约翰.马歇尔，维普尔.班塞尔著，宋逢明等译，清华大学出版社，1998年。(ISBN: 7-302-03003-0) 授课教师：唐国正 联系电话办 公 室：444 E - mail： HYPERLINK mailto:gztang@ gztang@ 助 教：毛小元 E - mail： HYPERLINK mailto:rucmxy@ rucmxy@ 基本要求 不无故迟到、早退或者缺课；不扰乱课堂秩序。 按时完成作业，积极参加课堂讨论、积极回答课上提出的问题。 评估方法 作业：20% 考勤与课堂表现：20% 期末闭卷考试：60% 附：教学大纲 金融工程引论 什么是金融工程？ 金融创新的动机与社会价值 推动金融工程发展的因素 金融工程的应用领域 金融工程的理论基础与工具 远期 远期价格 远期利率协议（FRA） 远期换汇协议（FXA） 期货 期货概述 短期利率期货 中长期国债期货 股指期货 前车之鉴——327国债期货事件 互换 互换的起源 利率互换 货币互换 互换的基本应用 期权 期权简史 期权概述 期权的风险特征 期权平价关系 期权价值的决定因素 期权投资与交易策略 多期利率期权 期权定价 股价过程 Black-Scholes-Merton微分方程 风险中性定价 Black-Scholes期权定价公式 股指期权、期货期权与外汇期权 二叉树模型 希腊字母 对冲 与 与 投资组合保险技术与希腊字母 财务风险管理 公司为什么进行财务风险管理？ 均值-方差模型 短案例：德国金属公司的原油期货交易 债券市场的创新 零息票国债 按揭贷款证券化 垃圾债券 LYONs 套利 案例：长期资本管理公司 说明：可能对课程内容与讲授顺序进行微调。