西南财经大学-2012级博士高级计量复习题张卫东-答案版解析.docVIP

一、就本期学习而言，请尽可能多地列举自己认为所学到的新知识点，并就其中感受深刻的两点，给出自己的学习体会或感悟。(一般不会考) 二、在本学期的学习中，有如下的古典假定： （1）；（2）； （3）；（4）；（5）正态性。 （1）零均值，即；（2）同方差与无自相关假定，即随机扰动项的方差； （3）随机扰动项与解释变量不相关，即； （4）无多重共线性，即各解释变量之间线性无关，； （5）正态性假定，即。 以上假设条件总结为：①解释变量的外生性；②球形扰动；③解释变量的外生性；④满秩；⑤正态性。外生性球形扰动，是指随机扰动项的方差-协方差矩阵为同方差和无自相关同时成立时的情况。违反此假设条件，被称为非球形扰动，将会影响到参数估计的有效性问题。 第三，外生性条件，表示随机扰动项中不包含有解释变量的任何信息。注意，外生性条件的不同表述方式和内涵。外生性条件的违反将影响到参数估计的一致性问题。 第四，满秩性条件，它是为了保证条件期望的唯一性，参数可求解。 第五，正态性条件，它主要与我们的统计检验和推断有关，。 ，写出下述假定条件的表达式，并说明其含义和作用。 （1）；（2）；（3）；（）正态性。的期望等于参数的真实值，即,则称是参数的无偏估计。强外生性或者条件均值为零可以保证最小二乘估计量的无偏性。 有效性：一个估计量若不仅具有无偏性而且具有最小方差时，称这个估计量为有效估计量。球型扰动能保证估计量的有效性。 一致性：当样本容量趋于无穷大时，如果估计量的抽样分布依概率收敛于总体参数的真实值，即或，则称估计量为一致估计量。弱外生性能够保证估计量的一致性。 五、某人依据1960-1995的时间序列数据关于如下所设定的模型 进行回归，得到了如表1-表4所示的结果。请仔细阅读这些结果，试回答以下问题 1、表1-表3是在进行什么工作？这些工作依据的基本思路是什么？ 2、请写出表4回归结果的标准形式。 3、表4的结果说明什么？与表1-表3结果之间有何联系？ 表1 Dependent Variable: G Method: Least Squares Date: 02/17/08 Time: 08:35 Sample: 1960 1995 Included observations: 36 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -8756.489 528.1826 -16.57853 0.0000 YEAR 4.542394 0.267092 17.00682 0.0000 R-squared 0.894812 ????Mean dependent var 226.0944 Adjusted R-squared 0.891719 ????S.D. dependent var 50.59182 S.E. of regression 16.64781 ????Akaike info criterion 8.516387 Sum squared resid 9423.087 ????Schwarz criterion 8.604360 Log likelihood -151.2950 ????F-statistic 289.2320 Durbin-Watson stat 0.258444 ????Prob(F-statistic) 0.000000 令 表2 Dependent Variable: PG Method: Least Squares Date: 02/17/08 Time: 08:37 Sample: 1960 1995 Included observations: 36 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -211.0615 16.86405 -12.51547 0.0000 YEAR 0.107903 0.008528 12.65301 0.0000 R-squared 0.824831 ????Mean dependent var 2.316611 Adjusted R-squared 0.819679 ????S.D. dependent var 1.251735 S.E. of regression 0.531539 ????Akaike info criteri