电力系统边际电价的混沌特性及预测.pdfVIP

第23 卷 第5 期 中 国 电 机 工 程 学 报 Vol.23 No.5 May 2003 2003 年5 月 Proceedings of the CSEE ©2003 Chin.Soc.for Elec.Eng. 文章编号 0258-8013 2003 05-0006-03 中图分类号 TM73 F224 文献标识码 A 学科分类号 790·6325 电力系统边际电价的混沌特性及预测 刘广建 胡三高 戴俊良 华北电力大学 北京 102206 THE CHAOTIC PROPERTY OF SYSTEM MARGINAL PRICE AND ITS FORECASTING LIU Guang-jian, HU San-gao, DAI Jun-liang North China Electric Power University, Beijing 102206, China ABSTRACT: The characteristic of the marginal price of the 关 而且还与物价 通货膨胀等因素有关 正是由 history data of power systems is analyzed with the theory of 于影响电价变化因素的多样性和随机性很难用数学 nonlinear system. The system marginal price has a chaotic 模型表示 所以给电价预测的准确预测带来了很大 property. Since the fractional correlation dimension D2 and 的困难 maximum Lyapunov exponent l1 are positive. The actual data of an electric network is forecasted based on the method of the 本文利用电价数据的时间序列 不考虑与负 equidistance in the neighborhood of the phase space. The 荷相关的随机因素 直接对含有影响电价的各种因 results of the forecast are correspondent to the practically 素的电价的历史数据进行分析 根据得到的客观性 recorded data. It can be a new way to forecast the system 特征规律进行预测 marginal price. 2 边际电价的混沌特性分析 KEY WORDS: Power systems; Marginal price; Power market; Chaos; Phase space; Lyapunov exponent 2.1 电价吸引子的相空间重构 摘要 采用非线性系统理论对电力系统历史边际电价数据 系统边际电价数据是以一定时间采样而得到 序列进行了特征分析 根据边际电价时间序列具有分数维 的离散时间序列 按照相空间重构的理论 设有单 D2 及最大 Lyapunov 指数l1 大于零 发现电力系统边际电 变量时间序列 X (1), X (2), …, X (n) 则由此序列嵌 价具有混沌特性 按照本文给出的相空间近邻等距方法 入m 维相空间 得到一系列m 维相空间的相点 对某电网实际电价数据进行了预测 结果与实际相符 为