建设银行新资本协议规划(ppt格式).pptVIP

B.国际银行业动态：组织模式 组织管理模式：德意志银行为例 董事会：审批集团实施新资本协议的整体目标和实施框架，确定银行集团的资本充足水平，审核银行的信息披露。 风险管理委员会或新资本协议协调委员会：由CEO、首席风险官、条线负责人等高级管理人员组成，确定银行主要考虑的风险轮廓，审核银行的内部资本充足性评估程序，审核重要的风险模型和参数，协调解决新协议实施中的重大问题。 资本协议实施工作小组：提出规划整体实施方案，负责新资本协议实施项目的管理、评价和协调，负责跨业务单元项目组织推进，负责组织专家对新资本协议项目进行验证或验收，负责与监管机构的沟通和交流等。 实施项目组：由不同的部门牵头，负责具体项目实施。 国内监管机构 2001年人民银行发起研究：国际司，开发、工商、中国，建设、中信 2003年中国银行业监督管理委员会刘明康给卡如纳的回信 2006年银监会加快各项工作：成立研究与规划组 2007年2月：《中国银行业实施新资本协议的指导意见》 2008年2月：明确工作重点 2008年4月：高层指导委员会 2008年7月25日，第一次高层指导委员会审议五个监管指引 B.国际银行业动态：中国银监会 B.国际银行业动态：中国银监会 2008年9月18日 五个指引 《账户信用风险暴露分类指引》 《信用风险内部评级体系监管指引》 《专业贷款监管资本计量指引》 《信用风险缓释监管资本计量指引》 《操作风险监管资本计量指引》 B.国际银行业动态：中国银监会 五点要求 1.风险暴露分类、内部评级体系、专业贷款评级、信用风险缓释管理和操作风险管理的监管要求和技术规范自2008年10月1日起施行。 2.新资本协议银行应对照5个指引逐条进行合规性评估，对未达标的领域和环节，应制定切实可行的限期达标方案。从2008年第四季度起，新资本协议银行应根据银监会发布的相关监管指引按季进行达标评估，建立详细的达标评估文档。新资本协议银行应于2008年底前向银监会提交首轮5个监管指引达标评估报告。 3.加强相关培训工作，为新资本协议实施提供人才保障。新资本协议银行的培训范围应覆盖各层级高级管理人员、主要业务条线员工、风险管理条线所有员工。 4.全面开展定量影响测试，加强对新资本协议实施准备工作的监督检查。 5.银监会鼓励暂不准备实施新资本协议的银行参照5个监管指引改进风险管理。 B.国际银行业动态：工商银行 工商银行 2005年9月，启动公司风险暴露内部评级法二期工程，2006年底圆满结束。完成了包括客户评级体系优化、债项评级体系构建、内部评级结果应用方案设计、内部评级实施的数据管理/IT系统建设等73项成果。 2007年3月，工商银行行长杨凯生主持召开2007年第二次风险管理委员会会议，要求在年底之前二期项目成果全部投产。 在项目成果推广实施中制定了各类客户、债项评级办法，完善内部评级的相关制度；开发了法人客户评级优化系统、地区行业评级系统、债项评级系统、客户RAROC系统、信用风险数据集市5项系统；加强了对高级管理人员和各级业务人员的培训。 已经实现了对客户违约概率的准确量化及违约损失率的初步量化，并将内部评级体系与风险管理流程有效结合起来。 2007年底达到内部评级法初级法要求；2010年底准确量化违约损失率、达到内部评级法高级法。 交通银行 成立以董事长任组长、行长及分管行长任副组长的新资本协议实施领导小组，并成立项目指导小组和达标办公室。 与奥纬公司合作，建立内部评级体系，已开始试运行，公司风险内部评级体系覆盖达87%。 2007年10月中旬完成新资本协议实施规划。 B.国际银行业动态：交通银行 B.国际银行业动态：中国银行 中国银行 成立了以李礼辉行长为组长、信贷总监詹伟坚为副组长、其他管理层成员、中银香港风险总监、23个部门主要负责人为小组成员的新协议实施领导小组，并成立新资本协议实施规划协调办公室。 2007年9月28日，董事长肖钢主持召开党委中心组（扩大）学习新资本协议专题会议，学习研究新资本协议，并分析解读新资本协议对中国银行的影响。 从总行相关部门和部分分行抽调20多名业务骨干组成规划项目组；同时，聘请外部咨询公司进行差距分析及规划制定工作。 已初步完成《中国银行巴塞尔新资本协议实施差距分析和总体规划报告》，明确了中国银行实施新协议的范围和目标、总体线路图和实施方案、实施的难点和主要风险因素等重要事项。 招商银行 建立新资本协议实施领导小组与办公室。 公司客户评级体系已于2005年7月上线，公司类评级资产达68.09%。 2006年开始债项评级体系建设，已于2007年9月份上线运行。 与普华永道公司合作，于10月底完成新资本协议实施规划初稿，目前正在细化修改。 B.国际银行业动态：招商银行 C.建设银行实施规划的主要内容：为什么必须