国信证券-中小盘指数基金抽样复制方法(ppt).pdfVIP

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2015-09-19 发布于四川
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国信证券-中小盘指数基金抽样复制方法(ppt).pdf

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国信证券-中小盘指数基金抽样复制方法(ppt)

国信证券数量化投资论坛中小盘指数基金抽样复制方法 2009-5-15 戴军葛新元林晓明董艺婷目录 • 研究背景概述 • 方法说明 • 数据处理 • 抽样比较 • 展望与探讨 1 目录 • 研究背景概述 • 研究方法与数据研究背景概述 • 主要结论 • 股票选择与组合构建 • 基于资金流量的投资策略 2 研究背景目录 • 指数基金在国内的快速发展 • 大样本指数复制存在的问题 1 目录 • 研究背景概述 • 研究方法与数据方法说明 • 主要结论 • 股票选择与组合构建 • 基于资金流量的投资策略 4 方法说明(1) 流动性改进 ( ) mean TVRate S i t , • 换手率指标 i t , ( ) Var TVRate i t, TVRate 第i只股票低t 日的换手率，mean和Var分别代表均值和方差。 i t, • 流通规模以估计区间内（120个交易日）的成份股日均流通市值作为成份股排序的指标值 5 方法说明(2) 不分层方法 Qi ω i N ∑Qk k 1 分层方法 N k Q ∑Q , k i k i S , i 1