到期收益率__债券价格_久期_凸性_计算_公式(Excel).xlsVIP

到期收益率__债券价格_久期_凸性_计算_公式(Excel).xls

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
Sheet3 变动率示意图 计算过程 durationex 最近兑付进度 债券代码 债券名称 票面利率 票面价格 起息日期 兑付日期 期限 上次兑付日 交易日期 最近兑付日 期间利息 交易全价 到期收益率 交易净价 期数 现金流 贴现值 凸性 权重 权重*(时长平方+时长) 权重*时长 久期 麦考利久期 久期计算 凸性计算 收益率和交易价格互算 基础信息 到期收益率 票面利率 起息日 交易日 兑付日 债券代码 债券名称 112061 11超日债 交易净价 交易全价 债券久期 麦考利久期 凸性 到期收益率变动 到期收益率 用久期和凸度近似计算的价格变动率 交易全价 全价变动率 债券修正久期 用久期近似计算的价格变动率 11超日债 .10 .12 ?2012?/?1?/?7 ?2015?/?1?/?9 ?2017?/?3?/?7 92.79 1.00 92.85 2.00 4.13 3.00 3.69 4.00 18.44 5.00 -.07 -.06 -.05 -.04 -.03 -.02 -1.00E-02 9.71E-17 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .05 .06 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 121.68 2.00 116.89 112.34 108.03 103.94 100.05 96.36 92.85 2.00 89.51 86.33 83.30 80.42 77.67 75.05 72.55 .31 .26 .21 .16 .12 .08 .04 .00 -.04 -.07 -.10 -.13 -.16 -.19 -.22 4.05 4.00 3.99 3.94 3.89 3.84 3.79 3.74 3.69 3.64 3.59 3.55 3.50 3.46 3.41 3.37 .28 .24 .20 .16 .12 .08 .04 -3.58E-16 -.04 -.07 -.11 -.14 -.17 -.20 -.24 21.78 5.00 21.26 20.76 20.27 19.79 19.33 18.88 18.44 18.01 17.60 17.19 16.80 16.42 16.04 15.68 .34 .50 2.00 .28 .22 .17 .12 .08 .04 -3.58E-16 -.04 -.07 -.10 -.13 -.15 -.18 -.20 全价变动率 久期推导价格变动 凸性和久期共同推导的价格变动 到期收益率变动 全价价格变动率 到期收益率变动与久期、凸性、价格变动表 112061.00 .09 100.00 ?2012?/?3?/?7 ?2017?/?3?/?7 5.00 ?2012?/?3?/?7 ?2012?/?10?/?9 ?2013?/?3?/?7 .41 5.31 365.00 100.00 5.31 365.00 100.00 108.55 .08 .08 1.00 3.00 103.23 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 144.90 8.98 3.00 3.00 .00 8.98 8.98 8.98 108.98 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 108.55 8.70 8.05 7.45 6.90 77.45 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 144.90 8.98 3.00 3.00 .00 8.98 8.98 8.98 108.98 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

本账号下所有文档分享可拿50%收益 欢迎分享

1亿VIP精品文档

相关文档