投资项目风险模拟分析中样本量的决定方法.pdfVIP

　2004 年 2 月 系统工程理论与实践 第 2 期　 文章编号:(2004) 投资项目风险模拟分析中样本量的决定方法 张宏亮, 王其文 (北京大学光华管理学院, 北京 100871) 摘要: 　介绍了蒙特卡罗模拟应用中两种判断模拟样本量的方法——绝对偏差方法和相对偏差方法 结 合一个风险投资项目的事例, 通过大最模拟计算, 对模拟样本量的判断方法进行了验证, 将双样本方法、 多阶段方法与基本的单样本方法的结果果进行了比较, 并且分析了置信区间与置信度的参数改变对所 需模拟样本量的影响 关键词: 　风险分析; 蒙特卡罗模拟; 模拟样本量 中图分类号: 　 830. 59　　　　　　　　文献标识码: 　 　　　 F A Samp le Size D eterm ination M ethods fo r Sim u lation in the R isk A nalysis of Investm en t P ro jects , ZHAN G Hong liang W AN G Q i w en (Guanghua Schoo l of M anagem ent, Pek ing U niversity, Beijing 100871) Abstract: 　T h is paper introduces tw o m ethods: A bso lute E rro r M ethod and R elative E rro r M ethod, w h ich are used to determ ine the p roper samp le size in M onte Carlo sim ulation. A n examp le of risk . investm ent p ro jects is p resented and analyzed based on a lo t of repaeated sim ulations T he results validate these m ethods and show the difference among the Single Samp le M ethod, Double Samp le M ethod, and M ultip le Stage M ethod. T he influences to the required samp le size by changing param eters, such as the length of the confidence interval and the confidence degree, are analyzed also. Key words: 　risk analysis; monte carlo sim ulation; samp le size determ ination 　　 自从 [ 1 ] 系统论述了计算机模拟方法应用于投资风险分析以来, 蒙特卡罗模拟( H ertz M on te C