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基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究.pdf
2001 年 12 月 系统工程理论与实践 第 12 期
文章编号:(2001)
基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究
马永开, 唐小我
( 电子科技大学管理学院, 四川 成都 610054)
摘要: 假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集, 给出了一般情况
下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解, 研究了对应最优投资策略的有效性和
相对有效性, 并对此最优投资策略进行了结构分析。
关键词: 证券组合; 参考证券组合; 跟踪误差; 相对有效边界
中图分类号: 832. 5 文献标识码:
F A
A Study on the M odel of Po rtfo lio Investm en t
D ecision Based on T rack ing E rro r
,
M A Yong kai TAN G X iao w o
( , , 610054,
M anagem ent Co llege U niversity of E lectronic Science and T echno logy of Ch ina Chengdu
Ch ina)
Abstract: T h is paper assum es that m anager’s po rtfo lio and benchm ark po ssess
,
respective investm ent set of securities p resents a general model of po rtfo lio investm ent
decision based on track ing erro r and its op tim al so lution, and studies the co rresponding
op tim al po rtfo lio’s efficiency and relative efficiency, and analyses the op tim al po rtfo lio
.
structurally
Keywords: po rtfo lio ; benchm ark; track ing erro r; relatively efficient frontier
1 引言
(
随着现代金融市场的发展, 越来越多的投资资金的所有权和投资管理权分离, 资金所有者 或委托监
)
管者 为了保证资金的安全, 同时又要得到比较好的投资回报, 需要定期对投资管理者的业绩进行评估。由
于金融市场变化具有不确定性, 采用绝对收益和风险指标对投资管理者的业绩进行评价是不科学的, 也
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