风险管理课件下载(刘金波)第三章信用风险管理.pdfVIP

第三章信用风险管理 第三章信用风险管理 第一节信用风险识别 第一节信用风险识别 第二节信用风险计量 第二节信用风险计量 第三节信用风险监测与控制 第三节信用风险监测与控制 第一节 信用风险识别 第一节 信用风险识别 • 一、行业风险识别 • 一、行业风险识别 • 1、石油化工行业风险识别 • 1、石油化工行业风险识别 • （1）石油产业链分析 • （1）石油产业链分析 • （2）实例：某燃料物资经营有限公司融资 • （2）实例：某燃料物资经营有限公司融资 • 2、房地产行业风险识别 • 2、房地产行业风险识别 • （1）房地产产业链分析 • （1）房地产产业链分析 • （2）实例：法人商用房按揭贷款 • （2）实例：法人商用房按揭贷款 • 3、汽车行业风险识别 • 3、汽车行业风险识别 • （1）汽车行业产业链分析 • （1）汽车行业产业链分析 • （2）实例：兰州某客车厂商融资 • （2）实例：兰州某客车厂商融资 • 4、家电行业风险识别 • 4、家电行业风险识别 • （1）行业认识 • （1）行业认识 • （2）实例：新生电器有限公司贷款 • （2）实例：新生电器有限公司贷款 二、客户风险识别 二、客户风险识别 （一）单一法人客户信用风险识别 （一）单一法人客户信用风险识别 • 1、单一法客户的基本信息分析 • 1、单一法客户的基本信息分析 • 2、单一法人客户的财务状况分析 • 2、单一法人客户的财务状况分析 • 3、单一法人客户的非财务因素分析 • 3、单一法人客户的非财务因素分析 • 4、单一法人客户的担保分析 • 4、单一法人客户的担保分析 （二）集团法人客户信用风险识别 （二）集团法人客户信用风险识别 • 1、企业集团的特征 • 1、企业集团的特征 • 2、集团法人客户的信用风险特征 • 2、集团法人客户的信用风险特征 • (1) 内部关联交易频繁 • (1) 内部关联交易频繁 • (2)连环担保十分普遍 • (2)连环担保十分普遍 • (3)财务报表真实性差 • (3)财务报表真实性差 • (4)系统性风险较高 • (4)系统性风险较高 • (5)风险识别和贷后监督难度较大 • (5)风险识别和贷后监督难度较大 （三）个人客户信用风险识别 （三）个人客户信用风险识别 • 1、个人客户的基本信息分析 • 1、个人客户的基本信息分析 • 2、个人信贷产品风险分析 • 2、个人信贷产品风险分析 三、贷款组合信用风险识别 三、贷款组合信用风险识别 • 1、宏观经济因素 • 1、宏观经济因素 • 2、行业风险和区域风险 • 2、行业风险和区域风险 第二节 信用风险计量 第二节 信用风险计量 • 一、客户信用评级 • 一、客户信用评级 • 1、专家判断法 • 1、专家判断法 • 5Cs系统指：品德(Character)；资本(Capital)；还款能力 • 5Cs系统指：品德(Character)；资本(Capital)；还款能力 (Capacity)；抵押(Collateral)；经营环境(Condition)。 (Capacity)；抵押(Collateral)；经营环境(Condition)。 • 5Ps包括：个人因素(Personal Factor)、资金用途因素 • 5Ps包括：个人因素(Personal Factor)、资金用途因素 (Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障 (Purpose Factor)、还款来源因素(Payment Factor)、保障 因素(Protection Factor)、企业前景因素 因素(Protection Factor)、企业前景因素 (Perspective Factor)。 (Perspective Factor)。 • 骆驼(CAMEL)分析系统包括：资本充足性(Capita • 骆驼(CAMEL)分析系统包括：资本充足性(Capita Adequacy) 、资产质量(Asset Quality)、管理水平 Adequacy) 、