风险管理课件下载(刘金波)第五章.操作风险管理.pdfVIP

第五章 操作风险管理 第五章 操作风险管理 第一节操作风险识别 第一节操作风险识别 第二节操作风险评估 第二节操作风险评估 第三节操作风险控制 第三节操作风险控制 第四节操作风险监测与报告 第四节操作风险监测与报告 第五节操作风险管理实例 第五节操作风险管理实例 银行卡信息被盗损失36万，法院判决银行全额赔付储户 银行卡信息被盗损失36万，法院判决银行全额赔付储户 第一节操作风险识别 第一节操作风险识别 • 一、操作风险定义 • 一、操作风险定义 – 《巴塞尔新资本协议》对操作风险的界定是： – 《巴塞尔新资本协议》对操作风险的界定是： “操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、 “操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、 人员及系统或外部事件所造成损失的风险。” 人员及系统或外部事件所造成损失的风险。” • 二、操作风险的界定 • 二、操作风险的界定 – 根据操作风险的成因，操作风险可以概括为四 – 根据操作风险的成因，操作风险可以概括为四 类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起 类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起 的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部 的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部 事件引起的操作风险。 事件引起的操作风险。 • 人员因素引起的操作风险包括失职违规、知识技 • 人员因素引起的操作风险包括失职违规、知识技 能匾乏、违法行为（员工内部欺诈／内外勾 能匾乏、违法行为（员工内部欺诈／内外勾 结）、违反用工法、核心职员流失等情况。 结）、违反用工法、核心职员流失等情况。 • 流程因素引起的操作风险分为业务流程设计不合 • 流程因素引起的操作风险分为业务流程设计不合 理和业务流程执行不严格两种情况。 理和业务流程执行不严格两种情况。 • 系统因素引起的操作风险包括数据／信息质量、 • 系统因素引起的操作风险包括数据／信息质量、 违反系统安全规定、系统设计开发漏洞及安全稳 违反系统安全规定、系统设计开发漏洞及安全稳 定性等情况。 定性等情况。 • 外部事件引起的操作风险主要是指外部欺诈、突 • 外部事件引起的操作风险主要是指外部欺诈、突 发事件以及商业银行经营环境的恶化等情况。 发事件以及商业银行经营环境的恶化等情况。 • 三、操作风险特点 • 三、操作风险特点 • 1、风险来源的多样性 • 1、风险来源的多样性 • 2、风险的内生性 • 2、风险的内生性 • 3、风险与收益的不对称性 • 3、风险与收益的不对称性 • 四、操作风险的危害 • 四、操作风险的危害 – 操作风险不仅无处不在，而且其危害性特别巨 – 操作风险不仅无处不在，而且其危害性特别巨 大。近年来发生的一系列大的机构倒闭事件许 大。近年来发生的一系列大的机构倒闭事件许 多都可以归咎于操作风险，比如，著名的1995 多都可以归咎于操作风险，比如，著名的1995 年巴林银行倒闭案。根据操作性风险公司的研 年巴林银行倒闭案。根据操作性风险公司的研 究，自20世纪80年代以来，金融机构因操作性 究，自20世纪80年代以来，金融机构因操作性 风险遭受的损失超过了2000亿美元。表5—2简 风险遭受的损失超过了2000亿美元。表5—2简 单罗列了过去20年来的大规模操作性风险事 单罗列了过去20年来的大规模操作性风险事 件。 件。 第二节操作风险评估 第二节操作风险评估 • 一、操作风险评估的原则及要素 • 一、操作风险评估的原则及要素 • 1、操作风险评估原则 • 1、操作风险评估原则 – 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层 – 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层 面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下